بروکرهای فارکس

ایران بورس

پیش‌بینی روند بورس سهام ایران با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت نسبی

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان‌شناسی افراد است که در سال‌های اخیر به‎ ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده‌ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان‌نمای موج الیوت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه‌بندی، می‌توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش‌بینی کرد؟
روش: در این پژوهش، ابتدا داده‌های شاخص کل، به‌عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به‌طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان‌نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب‌گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش‌بینی روند روی داده‌های آزمون، آزمایش شوند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در شاخص‌ بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان‌پذیر است و الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می‌توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

  • پیش‌بینی روند
  • تحلیل تکنیکال
  • تئوری موج الیوت
  • الگوریتم‌های طبقه‌بندی

20.1001.1.10248153.ایران بورس 1400.23.1.7.6

عنوان مقاله [English]

Predicting Stock Market Trends of Iran Using Elliott Wave Oscillation and Relative Strength Index

نویسندگان [English]

  • Samira Seif 1
  • Babak Jamshidinavid 2
  • Mehrdad Ghanbari 2
  • Mansour Esmaeilpour 3

1 PhD Candidate, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 , Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Computer, Faculty of Engineering, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

Objective: Elliott wave theory is one of the tools of technical analysis based on the psychology of individuals; which in recent years has become an important tool for analysts and investors. This theory exists in all financial markets, especially the stock market, which is widely welcomed and popular. Based on this theory, this study seeks to determine the future trend of the Iranian stock market through Elliott wave oscillators and machine learning algorithms supervised and classification.
Methods: Total index data from 2008-05-14 to 2020-11-25 were reviewed daily and Elliott wave patterns were identified using the Elliott wave oscillator and relative motion strength index and labeled into three categories: LONG, SHORT, and HOLD. Machine learning algorithms include Decision tree, Naive Bayes, Support vector machine to repeat these learning patterns, then tested on test ایران بورس data.
Results: The results showed that in the Tehran Stock Exchange index, identifiable Elliott waves and Support vector machine and Decision tree algorithms are able to predict the future trend of the total index with an accuracy of over 90 percent.
Conclusion: In the Iranian capital market, the chart of the Elliott Behavior Index is observed and all active persons in the Tehran Stock Exchange can use the proposed method for their trading system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predict Trend
  • Technical Analysis
  • Elliott Wave Theory
  • Classification Algorithms

مراجع

افشاری‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی، 20(2)، 249-264.

پورزمانی، زهرا؛ رضوانی اقدم، محسن (1396). مقایسه مقایسه کارآمدی استراتژی‎های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره‌های صعودی و نزولی. فصلنامهعلیپژوهشیدانشمالی تحلیل اوراق بهادار، 10(33)، 17- 31.

پیمانی فروشانی، مسلم؛ ارضا، امیرحسین؛ صالحی، مهدی؛ صالحی، احمد (1399). بازدهی معامله ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقاتمالی، 22(1)، 69-89.

شهرآبادی، ابوالفضل؛ بشیری، ندا (1389). مدیریتسرمایهگذاریدربورساوراقبهادار تهران. تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.

غلامیان، الهام؛ داوودی، محمدرضا (1397). پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 301- 322.

فخاری، حسین؛ ولی پور خطیر، محمد؛ موسوی، سیده مائده (1396). بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‌های کلاسیک در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری. تحقیقات مالی، 19 (2)، 299-318.

فلاح‌پور، سعید؛ گل ارزی، غلامحسین؛ فتوره چیان، ناصر (1392). پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15 (2)، 269- 288.

مورفی، جان (1397). تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه. (کامیار فرهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی، مترجمان).( چاپ دوازده). تهران: انتشارات چالش.

Afsharirad, E., Alavi, S.E., Sinaei, H. (2018). Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20 (2), 249-264.
(in Persian)

Aggarwal, C. C. (2014). Data Classification: Algorithms and Applications. Minneapolis, Minnesota, U.S.A.: Chapman and Hall/ CRC.

Atsalakis, G., & Valavanis, K. A. (2009). Forecasting stock market short-term trends using a neuro-fuzzy based methodology. Journal of Expert Systems with Applications, 36, 10696–10707.

Chambers, L. (2016). Daily stock movement’s prediction using and integrating three models Of analytical prediction of adaptive-fuzzy inductive inference system. artificial neural networks and supporting vector machines. London, Champan & Hall.

Fakhari, H. Valipour Khatir, M. & Mousavi, M. (2017). Investigating Performance of Bayesian and Levenberg-Marquardt Neural Network in Comparison Classical Models in Stock Price Forecasting. Financial Research Journal, 19 (2), 229-318. (in Persian)

Fallahpour, S., Golzarzi, GH. and Fatorehchian, N. (2013). Predicting the trend of stock prices using support vector machine based on genetic algorithm in Tehran Stock Exchange. Financial Research, 15 (2), 288-269. (in Persian)

Farid, D. M., Zhang, L., Rahman, C. M., Hossain, M. A., & Strachan R. (2014). Hybrid decision tree and naive Bayes classifiers for multi-class classification tasks. Expert Systems with Applications, 41(4), 1937-1946.

Ford, N., Batchelor, B., & Wilkins, B. R. (1970). A learning scheme for the Nearest Neighbor Classifier. Information Sciences, 2 (2), 139-157.ایران بورس

George, S., Emmanouil, M and Constantinos D. (2011). ElliottWace Theory and neuro-fuzzy systems, in stock market prediction, the WASP system, Expert Systems with Applications, 38(8), 9196-9206.

Gholamian, Elham, Davoodi, Mohammad Reza. (2018). Predict price trends in the stock market using a random forest algorithm. Journal of Financial Engineering and Securities Management, No. 35 / summer. (in Persian)

Ismaili, M. (2012). Concepts and techniques of data mining. First Edition. Tehran: Niaz Danesh Publications. 20-30. (in Persian)

Khan, W., Malik, U., Mustansar, A.GH., Awais Azam, M. (2019). Predicting stock market trends using machine learning algorithms via public sentiment and political situation analysis, Soft Computing, 24, 11019-11043. https://doi.org/10.1007/s00500-019-04347-y.

Larson, C. (1931). The shrinkage of the coefficient of multiple correlations. Journal of Educational Psychology, 22(1), 45–55.

Liu, C., Wang, J., Xiao, D., & Liang, Q. (2016). Forecasting S&P 500 Stock Index Using Statistical Learning Models. Open Journal of Statistics, 6 (06), 1067.

Masry, M. (2017). The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Emerging Capital Markets (ECM¡¯s) Country: Theoretical and Empirical Study. International Journal of Economics and Finance, 9(3), 91-107.

Murphy, J. (2018). Technical Analysis in Capital Markets. (Kamyar Farhanifard and Reza Ghasemian Langroudi, Trans) (12th ed), Tehran: Chalesh Publications. (in Persian)

Peymany Foroushany, M., Erzae, M.H., Salehi, M., & Salehi, A. (2020). Trades Return Based on Candlestick Charts in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 22(1), 69-89. (in Persian)

Pourzamani, Z., Rezvani Aghdam, M. (2017). Comparison comparing the effectiveness of combined technical analysis strategies with buying and holding methods to buy stocks in uptrends and downtrends. Quarterly Journal of Financial ایران بورس Research in Securities Analysis, 10 (33). (in Persian)

Rish, I. (2001). An empirical study of the naive Bayes classifier. In IJCAI 2001. Workshop on empirical methods in artificial intelligence, 3(22), 41-46.

Roberto Cervelló-Royo, Francisco Guijarr. (2020). Forecasting stock market trend: a comparison of machine learning algorithms Finance, Markets and Valuation, 6, 37–49.

Shahrabadi, A., Bashiri, N. (2010). Investment Management in Tehran Stock Exchange, Stock Exchange and Securities Organization. (in Persian)

Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistics Society, 36(2), 111-133.

Tabar, S. (2018). Stock Market Prediction Using Elliot Wave Theory and Classification. Faculty of the Graduate College at the University of Nebraska in Partial Fulfillment of Requirements. Degree of Doctor of Philosophy Major: Information Technology Omaha.

Tsaih, R., Hsu, Y. and Lai, C.C. (1998). Forecasting S&P 500 stock index futures with a hybrid AI system. Decision Support Systems, 23(2), 161-174.

Wagner, L. D. (1979). Distribution-free performance bounds for potential function rules. IEEE Transactions in Information Theory, 601-604.

Wang, L.X. (2012). An Empirical Analysis of Eliot Wave Theory in China's Futures Market, China’s Foreign Investment, 4, 253–254.

Yang, H., Chan, L., & King, I. (2002). Support vector machine regression for volatile stock market prediction. International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning. Manchester, UK.

Yu, G., & Wenjuan, G. (2010). Decision tree method in financial analysis of listed logistics companies. International conference on intelligent computation technology and automation.

بورس کالای ایران

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۹ خرداد ماه، میزبان دادوستد ۱۰ کیلوگرم شمش طلا بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

سازوکار بورس کالا برای شفافیت در بازار خودرو

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید سازوکار بورس کالا می‌تواند به شفافیت بازار خودرو کمک کند و زمینه‌های بروز رانت و فساد را مسدود کند.

پیش بینی از آینده جهانی طلا

پایان روز نخست پذیره نویسی صندوق طلا/ چرا صندوق های طلا جذابند

روز نخست پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام با معامله ۲۱.۶ میلیون واحد به پایان رسید. پیش بینی میشود در روزهای دوم و سوم پذیره نویسی این صندوق به دلیل جذابیت‌های موجود در آن فروخته شود.

یک‌سالگی عرضه سیمان در بورس کالا

حجم معاملات سیمان به ۴۵.۵ میلیون تن رسید/ ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومانی معاملات سیمان

یک سال از عرضه سیمان در بورس کالا می‌گذرد و بررسی روند معاملات این محصول نشان می‌دهد بیش از ۴۵.۵ میلیون تن سیمان در تالار اختصاصی سیمان در یک سال اخیر (۹ خرداد ۱۴۰۰ تا ۹ خرداد ۱۴۰۱) معامله شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

تکلیف قانونی مجلس برای دولت: همه کالاها و محصول‌های بورسی به بورس کالا می‌آیند

جزییات جدید از روز نخست پذیره‌نویسی

پذیره نویسی جذاب هفتمین صندوق طلا آغاز شد/ پیش بینی دورنمای مطلوب سرمایه گذاری طلا

پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام آشنا با استقبال حقیقی‌ها آغاز شد و پیش بینی می‌شود به دلیل جذابیت این نوع صندوق‌ها، پذیره نویسی آن در کمتر از سه روز کاری به پایان یابد.

شرایط خرید پلی پروپیلن پزشکی ابلاغ شد

بورس کالا در نامه ای شرایط خرید محصول پلی پروپیلن پزشکی را ابلاغ کرد.

از بورس کالا چه خبر؟ (دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱)

صفر تا صد گواهی سپرده شمش طلا

مدیر عامل کارگزاری مدبر آسیا:

بورس کالا می تواند به مرجع رسمی قیمت خودرو تبدیل شود

با عرضه پرحجم خودروهای تولیدی کشور در بورس کالا و با توجه به شفافیت سازوکار معاملاتی، مشخص بودن همه داده های آماری و روند کشف قیمت ها، تابلوی بورس می تواند به مرجع رسمی قیمت خودرو تبدیل شود و حتی از ابزارهای مالی در حوزه تامین مالی خودروسازان نیز بهره گرفته شود.

عرضه ۶۳۵ هزار تن انواع محصول در بورس کالا

تالارهای مختلف بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۹ خرداد ماه میزبان عرضه ۶۳۴ هزار و ۶۸۳ تن انواع کالا است.

آغاز پذیره نویسی از امروز

هفتمین صندوق طلا با نماد «زرفام» به بورس کالا می آید

براساس اعلام مدیریت بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرفام آشنا با نماد «زرفام» از امروز (دوشنبه ۹ خرداد) در بورس کالای ایران آغاز می شود و به مدت ۳ روز کاری و تا چهارشنبه ۱۱ خرداد ادامه می یابد.

ویژگی‌های گواهی سپرده شمش طلا تشریح شد

اثرات ابزار جذاب گواهی سپرده شمش طلا / توسعه همکاری سه گانه ایمیدرو، بورس کالا و بانک ملت

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت عرضه نخستین گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا در راستای افزایش سرمایه گذاری و جذب نقدینگی از توسعه برنامه همکاری ایمیدرو، بورس کالای ایران و بانک ملت در توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی خبر داد.

در مجمع سالیانه سیدکو مطرح شد

چگونه بازار سیمان با بورس کالا متعادل شد

مدیرعامل سیدکو می گوید: صنعت سیمان با ورود به بورس کالا از کمند قیمت گذاری دستوری رهایی یافت و با اصلاح نرخ پایه جریان بازار این محصول به سمت تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه رضایت مصرف کنندگان نهایی هدایت شد.

باندهای دلالان، مخالفان فروش خودرو در بورس کالا

چرا باید عرضه خودور را به بورس کالا سپرد

یک کارشناس بازار سرمایه درباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: عرضه محدود خودرو در بورس کالا نشان داد که خودروساز می‌تواند خودرو را به قیمتی بالاتر از نرخ دستوری تعیین شده بفروشد و برای خریدار نیز بستر لازم در راستای خرید خودرو پایین‌تر از قیمت اعلام شده در بازار آزاد وجود دارد.

سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

تالار سیمان بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۸ خرداد ماه، میزبان دادوستد یک میلیون و ۹۴ هزار و ۹۷۷ تن سیمان بود.

با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، مدیران عامل بانک ملت و طلای زرشوران صورت گرفت

امضای نخستین قرارداد خزانه‌داری شمش طلا/ شمش طلا در راه بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا

نخستین قرارداد خزانه داری شمش طلا با حضور معاون وزیر صمت و مدیران عامل بانک ملت و طلای زرشوران به امضا رسید. با امضای این قرارداد، عرضه شمش طلا در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا تسریع میشود.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

کشف قیمت عادلانه با عرضه خودرو در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا از تقاضاهای کاذب جلوگیری و آن را از حالت لاتاری بودن خارج می‌کند و در نتیجه عرضه و تقاضا در این سازوکار منجر به قیمت گذاری منصفانه کالا می‌شود.

با صدور اطلاعیه بورس کالا اعلام شد

مهلت اعلام اعمال اختیار فروش اوراق سلف موازی یک شرکت معدنی

بورس کالا با صدور اطلاعیه ای زمان اعمال اختیار فروش توسط کارگزار دارندگان اوراق سلف موازی استاندارد کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان را اعلام کرد.

از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا اعلام شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس خبر داد

راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در گام نهایی

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق سلف مسکن هفته گذشته در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، اما نهایی شدن سازوکار استفاده از آن در بورس کالا وابسته به تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس و بورس کالا است.

شهرداری خریدهای خود را به بورس کالای ایران می‌سپارد

برنامه شهرداری تهران در بورس کالا / اقدام‌های شفاف‌ساز با بورس

شهرداری تهران در دستورکار خود ایران بورس بنا دارد شفافیت مالی، صرفه جویی و حذف واسطه ها را از مسیر بورس کالا دنبال کند و به گفته معاون اقتصادی شهرداری از این پس عمده خرید کالاهای مورد نیاز پروژه های شهرداری از این طریق تامین می شود. به گفته ابوالفضل فلاح براساس نیازهای شهرداری، برنامه های دیگری نیز در دست اقدام است.

در گفت‌وگوی کالاخبر با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد

ورود خودرو به بورس کالا و پایان ماه عسل دلالان

عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از ایران بورس فاصله قیمت های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف کنندگان از شفافیت بازار خودرو است.

عرضه ۳۸۰ هزار تن سنگ آهن و وکیوم باتوم در بورس کالا

تالار حراج باز بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۸ خرداد ماه، عرضه ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و ۳۰ هزار تن وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس را تجربه می کند.

تالار سیمان میزبان ۱.۲ میلیون تن محصول است

افزایش عرضه سیمان در بورس کالا/ ترافیک ۶۵ شرکت سیمانی

عرضه سیمان ۶۵ شرکت سیمانی امروز نیز در تالار اختصاصی سیمان در بورس کالا پیگیری می شود. از نکات قابل توجه این هفته حضور سیمانی در بورس افزایش نزدیک به ۱۵ هزار تنی عرضه ها نسبت به هفته قبل است.

هزینه ارزیابی سکه طلا در معاملات گواهی سپرده تغییر کرد

بورس کالا در اطلاعیه ای از تغییر هزینه ارزیابی سکه طلا در معاملات گواهی ایران بورس سپرده کالایی خبر داد.

در اولین روز هفته به ثبت رسید

معامله ۳ تن زعفران در تالار محصولات کشاورزی بورس کالا

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران امروز شنبه ۷ خرداد ماه، میزبان دادوستد ۳ تن زعفران بود.

با صدور اطلاعیه بورس کالا

تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده زیره اعلام شد

بورس کالا با صدور اطلاعیه ای از تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده زیره با سررسید ۱۴۰۱ و مهلت تحویل گرفتن کالا از انبار خبر داد.

گزارش آماری از بازار فیزیکی در هفته نخست خرداد

معامله هفتگی ۲ میلیون تن انواع کالا و محصول/ معاملات خودرو رونق می گیرد

بیش از ۲ میلیون تن انواع کالا و محصول در بازار فیزیکی بورس کالا به ارزش بیش از ۱۳.۳ همت معامله شد. این در حالی بود که در سامانه مازاد عرضه معاملات خودروی کارا دنبال میشود.

سقوط آزاد بازار بورس ایران، اضطراب سهامداران

از ابتدای آبان ماه تا کنون شاخص کل بیش از ۶۰ هزار واحد سقوط کرده است

روز شنبه شاخص کل بورس حدود ۳۵ هزار واحد سقوط کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۳۱۹ واحد رسید- عکس از ایرنا

ادامه سقوط آزاد ارزش بازار بورس ایران در روزهای اخیر، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی شده است.

به گزارش «فرارو»، بسیاری از سهامداران از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه انتقاد می‌کنند و می‌گویند این رویه خلاف وعده‌های دولت رئیسی است.

روز شنبه شاخص کل بورس حدود ۳۵ هزار واحد سقوط کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۳۱۹ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۱۰ هزار و ۲۸۷ واحد، به رقم ۳۶۰ هزار و ۱۳۶ واحد رسید.

امروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۵.۹ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۰۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان، داد و ستد کردند.

ارزش معاملات امروز فرابورس ایران هم به بیش از ۲ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان رسید. با این حساب، ارزش معاملات دو بازار بیش از ۵ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان بود، در حالی که ارزش معاملات دو بازار در روز‌های رونق به بالای ۳۲ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود.

از ابتدای آبان ماه تاکنون شاخص کل بیش از ۶۰ هزار واحد سقوط کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بنا به این گزارش، سهامداران نه تنها به وزیر اقتصاد انتقاد دارند، بلکه برخی هم به دلیل وعده‌های ابراهیم رئیسی به او طعنه می‌زنند و قدم زدن او در تالار بورس را در آغاز به کار دولت یادآوری می‌کنند. برخی هم می‌گویند عجیب است که «کفن‌پوشان» دیگر اعتراض نمی‌کنند.

فرارو می‌نویسد که اوضاع متزلزل بورس حتی صدای اصولگرایان را هم در آورده است. حمید رسایی، از فعالان سیاسی اصولگرا، وضعیت بورس را به «زلزله» تشبیه کرد و روز شنبه در توییتی نوشت: «آقای رئیسی. فراموش نکنید مدتی است در بازار سرمایه هم زلزله چند هزار ریشتری آمده و آوار روی سر بازار سرمایه خراب ایران بورس شده. همه منتظر ورود شما به این منطقه و اتخاذ تصمیمات مناسب هستند.»

در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دامنه‌داری درباره وضعیت بورس در جریان است. برخی سهامداران به از بین رفتن کل دارایی‌شان اشاره دارند.

محمدرضا معتمد، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران گفت: «یکی از دلایل مهم، بازار‌های موازی است که (بر اثر آن) نرخ موثر بهره در بازار بانکی بالا رفته است. دلیل دیگر، ابهامی است که برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ خوراک صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، و فلزات اساسی وجود دارد. دلیل سوم، نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی مانند سیمان، خودرو، و فولاد است که سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.»

او افزود: « دولتمردان که در امور اقتصادی وارد می‌شوند، باید استراتژی خود برای امسال و سال آینده را به روشنی بیان کنند تا ابهام برای سرمایه‌گذاران به وجود نیاید.»

آخرین دلیلی که این کارشناس برای ریزش بورس عنوان کرد، شاید مهم‌ترینِ آن‌ها باشد: «فضای بین‌المللی و تعامل و توافق با کشور‌های دیگر»، و این که «هنوز مسئله نقل و انتقال پول و ارز حل نشده است.»

ایران بورس

آگاه، انتخاب نخست سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاری کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به امنیت مالی است و ما در مجموعه آگاه شما را برای تجربه لذت‌بخش این آسودگی قدم به قدم همراهی خواهیم کرد. شما می‌توانید همراه با آگاه، بورس را شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، دارایی‌هایتان را به تجربه و تخصص بالای تحلیلگران ما بسپارید و در نهایت بورس را به منبعی برای کسب ثروت تبدیل کنید. کافی است به خانواده بزرگ آگاه در سراسر کشور بپیوندید و رویا‌هایتان را در بازار سرمایه به واقعیت تبدیل کنید.

بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

اخبار و رویدادها

آشنایی شرکت ها با ظرفیت های بازار سرمایه از اولویت های ما در نمایشگاه امسال است

آشنایی شرکت ها با ظرفیت های بازار سرمایه از اولویت های ما در نمایشگاه امسال است

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار «نفت دانش‌بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی» از ۲۳ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز در .

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افتتاح شد

اختصاصی آگاه پرس- محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت ضمن بازدید از سالن‌های نمایشگاه و دستاوردهای و پروژه‌های شرکت‌های حاضر، .

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

اختصاصی آگاه پرس- گروه آگاه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی که از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین.

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

اضافه شدن امکان نمایش عمق کل بازار و مظنه خرید و فروش در آساتریدر

به گزارش آگاه پرس- یکی از مهمترین وظایف کارگزاری‌ها، ایجاد بستری مناسب برای مشتریان جهت انجام معاملات بورسی و همچنین تحلیل شرایط کلی بازار است. به زبا.

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توانمندسازی مشتریان برای رسیدن به آسایش مالی با تمرکز بر آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آگاه پرس: نه سال از شروع فعالیت‌های واحد آموزش در کارگزاری آگاه می‌گذرد، لطفا درباره‌ی روند شکل‌گیری واحد آموزش در کارگزاری آگاه برای مخاطبان ما توضیح.

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

مسکن؛ ابر بحران یا مسئله‌ای پیش‌پا افتاده

اختصاصی آگاه پرس- نوشته‌اند که متوسط هزینه‌ی مسکن در جهان، از سبد خانوار، ۱۸ تا ۲۵ درصد است، اما این عدد در ایران ۷۰ درصد را هم رد کرده ‌است. این آما.

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره‌ آموزشی بورس

به نقل از آگاه پرس- واحد آموزش کارگزاری آگاه در پاییز ۱۴۰۰ با برگزاری ۷۲۷ دوره‌ی آموزشی متنوع و ۲۱۸۱ ساعت کلاس آموزشی، گام بلندی در راستای توانمندسازی.

در روزهای پرالتهاب بازار، سرمایه گذاری در صندوق طلا بهترین انتخاب است

در روزهای پرالتهاب بازار، سرمایه گذاری در صندوق طلا بهترین انتخاب است

اختصاصی آگاه پرس- نشست خبری پذیره‌نویسی صندوق «طلای زرین» آگاه، با حضور مدیران این صندوق و همچنین اصحاب رسانه در محل شرکت سبدگردان آگاه برگزار شد. در .

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

آینده بورس ایران چه می شود؟

این روزها با وجود ابهامات و حواشی بسیاری که در بازار وجود دارد، دغدغه همه سهامداران است که بدانند آینده بورس چه می شود. برخی از ما بورس را زمانی که در دوران طلایی خود بود شناختیم و به سودای افزایش سرمایه خود، به آن ورود کردیم؛ امروزه آشفتگی بوجود آمده در بازار بورس، سبب شده است که همه سرمایه‌گذاران حتی پیشکسوتان آن، نگران و سردرگم شوند. دلیل عمده این نگرانی‌ها، مقایسه بازار سال 1399 و 1392 با یکدیگر است.

مقایسه بازار بورس سال 1399 با 1392

همزمان با شروع اصلاح روند بازار و کاهش قیمت سهم‌ها در مرداد ماه امسال، صحبت از ریزش بازار، درست مانند اتفاق سال 1392، به میان آمد. مقایسه روند بازار امسال با بازار سال 1399 اساساً مقایسه صحیحی نیست!

وجود متغیرهای تاثیر گذار و شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت در بین سالهای 1392 و 1399 امکان مقایسه بازار سرمایه در این دو بازه زمانی را از ما سلب می نماید. 16 دی ماه 1392 شاخص کل به 89 هزار و حتی به حدود کانال 90 هزار واحد نیز رسید. پس از 17 ماه صعود کم نوسان، ریزش بازار درست در همین زمان شکل گرفت.

عوامل تشدید روند نزولی بازار در 1392

در 8 بهمن 92 مجلس با تصمیم به واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، یک شوک اساسی به بورس وارد کرد. در نتیجه این تصمیم، نرخ قیمت 5 برابر شد و موجب تشدید جریانات منفی در بازار سرمایه شد. از سویی دیگر بانکها نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دادند. این امر نیز سبب شد تقاضای مردم برای خرید سهم کاهش یافته و به سپرده گذاری در بانک روی آورند. همین دو عامل، شاخص کل را وارد مدار نزولی کرد.

تا دی ماه 1394 و به مدت دو سال این روند نزولی در بورس ادامه داشت. تقریبا اوایل دی ماه 1394 شاخص کل با فتح کانال 61 هزار واحد، بعد از دو سال، به میزان 31% اصلاح داشت. آذر ماه 1396 شاخص کل، بالاخره با عبور کردن از کانال 90 هزار واحد، رکورد بالاترین رقم خود تا آن زمان را شکست.

اصلاحات شاخص کل در سال 1399

در سال 1399 شاخص بارها کانال شکنی کرده و به دو میلیون و هفتاد و هشت هزار واحد رسیده بود. بعد از اصلاحات سنگین در بازه زمانی 2 ماه، 36% اصلاح کرده و به رقم یک میلیون و سیصد و سی و شش هزار واحد رسید.

از اوایل فروردین ماه سال 1399 تا مرداد ماه همان سال، شاخص کل بیشتر از حدود 400% رشد کرد که در 45 سال گذشته سابقه نداشته است. ریزش های قابل توجه شاخص بورس، به دنبال برخی از رویداد‌ها اتفاق افتادند. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.

عوامل ریزش و منفی بودن بورس 1399

پس از شروع اصلاحات بازار، برخی عوامل، ریزش های سنگین تری را ایجاد کردند و شاهد سقوط شاخص بودیم. برخی از این عوامل عبارتند از:

  • سهام عدالت در نماد های دولتی و شاخص ساز آزادسازی شد.
  • عرضه سهام عدالت به صورت غیر اصولی و خرد که موجب فشار سنگین فروش و شکسته شدن نقاط حمایتی شد.
  • عرضه اولیه های بیش از حدی که در بازار بورس و فرابورس ایران، انجام شد.
  • عدم توقف نماد هایی که بیشتر از 50 درصد در بورس و 20 درصد در فرابورس ارزش خود را از دست داده بودند.
  • ورود سیلی از افراد به بازار سرمایه که از دانش و تجربه کافی برخوردار نبودند.
  • نرخ بهره بانکی در سال 99 کاهش یافت که باعث جذب سرمایه گذاران به سپرده گذاری در بانک‌ها شد و بازار سرمایه جذابیت خود را از دست داد.
  • تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافت که موجب ایجاد فشار در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شد.
  • و.

بررسی چند سناریو راجع به آینده بورس

شاخص کل را در ماه‌های اسفند و فروردین سال‌های گذشته بررسی نمایید. همانطور که در تصاویر زیر نیز، قابل مشاهده می باشد، هر سال در همین مقطع زمانی تا فروردین سال بعد شاخص کل، روند صعودی داشته است. از طرفی دلایل عمده رشد بورس در نیمه اول سال 1399، همچنان با همان قوت وجود دارند. این مسئله احتمال رشد مجدد شاخص را نسبت به پایدار ماندن وضعیت نزولی فعلی، قوی تر می کند.

کارشناسان معتقدند در صورت رعایت اصول بازار سرمایه و ایجاد تغییرات موثر، می توان به آینده آن امیدوار بود. به عقیده آنان در دیگر بازارها مشکلات حقوقی و قانونی بسیاری وجود دارد. علاوه بر این، مردم در بورس نقدشوندگی بهتری را تجربه می‌کنند. بنابراین برای بورس، روند منفی و کاهش مشارکت مردم را پیش بینی نمی‌کنند. برای کسب بینش بهتر نسبت به آینده بورس، در ادامه پیش بینی برخی از کارشناسان را بررسی می کنیم.

پیش بینی بورس تا انتخابات 1400

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه، درباره پیش‌بینی خود نسبت به عملکرد بازار سرمایه تا انتخابات سال 1400 توضیح داد: «پیش‌بینی درباره این موضوع کار دشواری است، زیرا در حال حاضر شاهد بورسی هستیم که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و معتقدم انتخابات سال 1400 تاثیر زیادی بر روند بورس نخواهد گذاشت و اگر نوسانی هم به وجود آید مقطعی و کوتاه‌ مدت است.»

همچنین ادامه داد که: «پیش‌بینی من درباره بازار سرمایه این است که تا انتخابات روزهای متعادل و رو به رشدی را تجربه می‌کند و البته ممکن است در بعضی سهم‌ها اصلاحی را شاهد باشیم اما در نهایت نگرانی برای عملکرد بورس وجود ندارد.»

تحلیل روند بورس در کوتاه مدت و میان مدت

علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بورس می گوید: «وضعیت بورس در مقایسه با دیگر ایران بورس بازارهای مالی مناسب تر بوده و افرادی که سهم های بنیادی در سبد بورسی خود دارند، زیان نخواهند کرد. افرادی که دارای سهم با ارزش پایین هستند و فقط بر پایه شایعات خریداری کرده‌اند متضرر خواهند شد؛ اما این ضرر نباید موجب خروج آنها از بازار شود چرا که باید درس بگیرند و از آن به بعد با احتیاط بیشتری اقدام کنند.»

به عقیده این تحلیلگر شاخص در کوتاه مدت روندی نزولی اما در میان مدت روندی صعودی خواهد داشت. هرچه به پایان سال 1399 و شروع 1400 نزدیک می شویم نیز، شرایط بهبود خواهد یافت.

روند بورس در بلندمدت

علی رضایی، کارشناس بازار سرمایه و دانش آموخته حوزه مدیریت مالی، درباره عملکرد بازار سرمایه گفت: «دید من به بازار سرمایه این است که شاخص روند صعودی خودش را حفظ می کند چون ما وارد دوران تازه ای شده ایم.» همچنین درباره مقایسه بازار با سال 1399 افزود: «بازار سرمایه ما با بازار سرمایه سال 1392 که در آن سال ریزش شدیدی اتفاق افتاد قابل مقایسه نیست. کسانی که این بازار را با بازار سال 1392 مقایسه می کنند، مقایسه نامناسبی دارند.»

وی ادامه داد: «من روند بلند مدت شاخص بورس را صعودی می بینم. به نظرم، باید اعتماد به بازار برگردد و روند شاخص، مجدداً صعودی شود. ممکن است در این مدتی که هنوز اعتماد برنگشته است، شاخص روند نزولی و در برخی پله ها در جا بزند و بعد به روند صعودی خودش برگردد.»

پیش بینی شاخص 3 میلیون واحدی در 1400

علی هدیه، کارشناس تحلیلگر بازار سرمایه، در پیش بینی شاخص کل در سال 1400 می گوید: «سناریوی محتمل برای شاخص این است که در اواسط سال 1400، شاخص 3 میلیون واحدی در دسترس قرار گیرد، ولیکن به نظر در ابتدا یک اصلاح زمانی خواهیم داشت و به مرور در اواسط سال 1400، به شاخص 3 میلیون واحدی دست پیدا خواهیم کرد.»

تاثیر کسری بودجه دولت بر بورس 1400

کسری بودجه دولت به دو دلیل موجب توجه دولت به بورس می شود:

  1. می تواند به وسعت تورم بیفزاید.
  2. وابستگی دولت را به بورس جهت تامین مالی افزایش می دهد.

برخی کارشناسان بازار سرمایه می گویند کسری بودجه دولت در سال آینده رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت. بازار سرمایه از روند تورم، تاثیر می گیرد، در نهایت می توان منتظر رشد شاخص کل بورس در سال آینده باشیم.

تحلیل نویسنده

حدود حوالی شهریور ماه امسال مصادف با سقوط شاخص که قصد فروش کلیه سهام و خروج از بورس را داشتم، یک کلیپ باعث شد سهامداری کنم. در آن کلیپ، یکی از سهامداران و سرمایه گذاران مشهور جهان، مطلبی را یادآور شد که در من بسیار تاثیر داشت. آن مطلب این بود که اگر شما خانه خود را مثلا 200 میلیون بخرید حاضرید آن را 100 میلیون بفروشید؟! در ذهن خودم بلند گفتم نه! به هیچ وجه! ادامه داد که: پس چرا حاضرید سهامتان را زیر قیمت بفروشید؟!

من به بنیاد قوی شرکتهایی که سهامشان را داشتم مطمئن بودم و در آن شرایط بازار، حاضر به فروش سهام خود نشدم. سهام من ارزشمند بودند، فقط جو حاکم، باعث افت قیمت آنها شده بود. بعد از گذشت فقط دو ماه، سهامی که داشتم، به حد سود و قیمت مورد نظرم رسیدند. نه تنها سهم خود را با ضرر نفروختم، بلکه سود مطلوبی نیز بدست آوردم. گاهی بهترین استراتژی، سهامداری کردن است.

بازار بورس پتانسیل رشد را دارد؛ در صورتیکه منطقی عمل کنیم، قوانین حاکم بر آن بهبود یابند و بدرستی بر آن نظارت شود. اگر شما نیز از اصلاحات و ریزش بازار تجربه ای کسب کردید و یا درباره آینده آن نظری دارید، با ما به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا