بروکرهای فارکس

فرمول باند بولینگر

  • مقدار پایین تر BBW: یک دوره انقباض یا نوسان کم ، آماده شوید تا وارد موقعیت تجاری شوید
  • ارزش بالاتر BBW: یک دوره گسترش یا نوسان زیاد ، برای بستن یک موقعیت تجاری از قبل باز شده آماده شوید

بولینگر باند: راهنمای معامله گر

x4 =” x4 “= x4 =” x4 “=” x__4 “> x4 =” x4 “=” “x__4” “x__x4” = x4 “= x4 =” x4 “=” x4 “” x__x4 “= x4 =” “> x4” = “” x__4 “” x__4 “” x__ ” “https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/hackernoon-app.appspot.com/o/images٪2Fvq7d0RHTrydS6jQ6a3GkWf3eoQ33-mh03w3f.jpeg؟alt=media&token=9bfe2313-44a6-44a6-44a6-44a6-4” به eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaa عکس نمایه نویسنده “>

hasijasaurabhSaurabh

علاقه مندان به رمزنگاری ، در حال جستجو در دنیای بلاکچین ها با چشمان گشاد و گوش های باز

یک جمله معروف وجود دارد که می گوید دوره های ناخوشایندی همیشه دوره های خوشبختی را دنبال می کنند و بالعکس. به طور مشابه در معاملات ، دوره هایی با نوسانات بالا همیشه “!” به دنبال آن دوره هایی با نوسانات کمتر و دوباره دوره های با نوسانات بالا هستند. باید همیشه بخاطر بسپاریم که معامله گری بازی احتمالی است ، هرچه مطمئن شویم در مورد حرکت شانس بیشتری خواهیم داشت ، شانس بیشتری در آن خواهیم داشت. بولینگر باند یکی دیگر از ابزارهایی است که من به شما توصیه می کنم در کنار دیگران استفاده کنید و از آن استفاده کنید.

این معیار ، ساخته شده توسط جان بولینگر ، به بازرگانان کمک می کند تا دوره های نوسانات کوتاه مدت را شناسایی و مشخص کنند. از نظر فنی نوسانات با انحراف استاندارد تعریف می شود ، از این رو دوره نوسانات به صورت گرافیکی توسط 3 خط نشان داده می شود: باند بالا و باند پایین که خط پایه را در بر می گیرد.

آشنایی با شاخص در نمودار:

1. روی نمودار ابزارها باند بولینگر را بکشید (با روشن کردن نشانگر)

2. سه خط روی صفحه نمایش داده می شود:

  • خط پایه میانی: میانگین متحرک ساده (SMA) ، معمولاً با 20 دوره گذشته (مقدار متوسط ​​قیمت های متوسط دوره انتخاب شده)
  • باند بالا: 2 انحراف استاندارد بالاتر از خط پایه میانی
  • باند پایین: 2 انحراف استاندارد زیر خط پایه میانی

3. پهنای باند Bollinger (BBW) را فعال کنید: با این کار درصد باند از نظر قیمت مشخص می شود:

  • مقدار پایین تر BBW: یک دوره انقباض یا نوسان کم ، آماده شوید تا وارد موقعیت تجاری شوید
  • ارزش بالاتر BBW: یک دوره گسترش یا نوسان زیاد ، برای بستن یک موقعیت تجاری از قبل باز شده آماده شوید

فشار دادن باندهای بولینگر

در دوره نوسان کم ، هر دو باند بالا و پایین به نزدیکتر می آیند خط پایه میانی ، میانگین متحرک را فشرده می کند و این فشار (یا یک دوره انقباض) نامیده می شود. این فشار یک دوره از نوسانات بالا به دنبال دارد ، ممکن است در هر دو جهت باشد – ماه یا مخزن. در صورت مهتاب ، باید در موقعیت طولانی وارد شوید و اگر تیکر مخزن شود ، معامله گر باید در موقعیت کوتاه وارد شود.

برعکس ، وقتی نوارهای بالا و پایین از خط میانی دور می شوند ، که نشان دهنده یک دوره نوسان زیاد (یا یک دوره گسترش) است ، معامله گر باید موقعیت را ببندد (بستن موقعیت طولانی برای اقدام به بالا و بستن موقعیت کوتاه برای اقدام به سمت پایین)

شناسایی شکست

درصد بسیار بالایی از اقدام قیمت بین باندهای بالا و پایین اتفاق می افتد ، اما هر زمان که این اتفاق نیفتد شکست بزرگی وجود دارد. شکست ناگهانی به معنای اجرای قیمت نیست. ممکن است به جهت درست منجر شود یا نشود. برک آوت باید به عنوان سیگنالی برای ورود به موقعیت معاملاتی دیده شود ، اما با نهایت احتیاط. شکست بالای باند بالا سیگنال اقدام به بالا و زیر باند پایین سیگنال اقدام به سمت پایین است.

فرمول ریاضی:

    خط پایه میانی (MBL) = SMA (CAP ، n)
  • BUB (باند بالایی بولینگر) = MBL + m * σ [CAP ، n]
  • BLB (بولینگر پایین) باند) = MBL – m * σ [CAP، n]
  • BBW (عرض باند Bollinger) = (BUB- BLB) / MBL
  • SMA = میانگین متحرک ساده
  • CAP (میانگین قیمت شمع) = (باز + زیاد + کم + بسته) / 4
  • n = هیچ شمع گذشته
  • m = نه انحراف معیار (به طور کلی 2)
  • σ [CAP، n] = انحراف معیار در آخرین دوره های CAP

Word of احتیاط:

بولینگر باند فقط اطلاعات مربوط به نوسانات قیمت را می دهد ، استفاده از این به عنوان متریک مستقل و بدون سایر شاخص ها احمقانه و خطرناک است.

باند Bollinger را فشار دهید تا قیمت مناسب را برای ورود به تماس مشخص کنید ، موج را سوار کنید و از آن خارج شوید قبل از فشار بعدی. تنها سوار نشوید ، از RSI و EMA کمک بگیرید تا یک سواری نرم و بدون دردسر داشته باشید.

نقاط تجارت:

داستان های من را بخوانید

علاقه مندان به رمزنگاری ، در دنیای بلاکچین ها با چشم های گشاد و گوش های باز کاوش می کنید

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

استراتژی استفاده از باندها و سطوح بولینگر یک استراتژی بسیار ساده است و یکی از استراتژی های معروف است که توسط بسیاری از معامله گران موفق جهان هنگام تجارت در Binomo استفاده می شود.


استراتژی تجارت با استفاده از باندهای بولینگر همراه با پشتیبانی و مقاومت

- سه جفت دارایی عمده: EUR / USD ، USD / CAD ، USD / JPY.

- یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی.

- راه اندازی باند های بولینگر (20،2).

- زمان انقضا 15 دقیقه یا بالاتر.


سپس ، باید سطح (پشتیبانی و مقاومت) قیمت را تعیین کنید. سطوح قوی و ضعیف باید با امکانات مختلف بازگشت قیمت هنگام لمس این سطوح مطابقت داشته باشد.

فرمول:

یک سفارش UP را باز کنید = قیمت از باند پایین باند Bollinger کاهش می یابد + یک شمعدان در پشتیبانی بسته می شود.

سفارش DOWN را باز کنید = قیمت از باند بالای باند Bollinger شکسته می شود + یک شمع در مقاومت بسته می شود.


روش های مدیریت سرمایه باندهای بولینگر

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

بهتر است سفارشات با مبلغ ثابت ثابت بهترین راه برای مدیریت سرمایه برای این استراتژی باشد. با نرخ حدود 70٪ ، این یک استراتژی است که سود کمی به شما نمی دهد.


مواردی که باید در مورد این استراتژی یادداشت کنید

ما قبلاً هنگام آزمایش این استراتژی ، چند یادداشت کوچک رسم کرده ایم.

سفارشات را به طور متوالی باز نکنید.

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

زیرا این یک استراتژی معکوس معکوس است.

می توانید همزمان دقیقاً یک سفارش را باز کنید. این زمانی است که شمع قرمز از باند پایین می افتد و به تکیه گاه برخورد می کند. سپس ، یک شمعدان در قسمت پشتیبانی بسته می شود و یک شمعدان جدید ظاهر می شود. اگر قیمت همچنان پایین می آید و همچنان سفارش خود را باز می کنید ، احتمالاً ضرر بیشتری خواهید دید.

به سطوح قوی اولویت دهید.

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

وقتی قیمت از نوارها عبور می کند فرمول باند بولینگر و سطح را آزمایش می کند ، می توانید سطوح ضعیف را کاملاً نادیده بگیرید. بعد از آن می توانید سفارش را باز کنید وقتی قیمت واقعا سطح بالایی را آزمایش می کند.

به عنوان مثال بالا ، سطوح ضعیف در داخل باندها قرار دارند. آنها به راحتی از سطح خارج از باند ها شکسته می شوند.

اولویت خود را به جلسات معاملاتی بدهید که قیمت ها تمایل به پهلو دارند.

واقعیت نشان می دهد که وقتی قیمت به یک طرف می رود ، این استراتژی نرخ تا 90 درصد را ارائه می دهد. با این حال ، هنگامی که روند وجود دارد ، این میزان به 40٪ کاهش می یابد.


در نتیجه گیری در مورد گروههای بولینگر

با یک حساب آزمایشی این استراتژی را در Binomo امتحان کنید. تمام س questionsالات و همچنین نظرات (در صورت وجود) را در بخش نظرات زیر قرار دهید.

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

بولینگر باند ("Bollinger Lines" یا BB) ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که دارای ویژگی های نشانگر روند و نوسانگر است. این یک محدوده احتمالی از تغییر قیمت دارایی را با توجه به ماهیت حرکت و نوسان آن تعیین می کند.

نشانگر باندهای بولینگر از خطوط موجود در نمودار قیمت دارایی تشکیل شده است که به ترتیب پویایی قیمت را در بالا و پایین محدود می کند. این نوعی خط حمایت و مقاومت پویاست که در بیشتر اوقات کاملاً دور از قیمت قرار می گیرد.

"باند های بولینگر" مانند پاکت های میانگین متحرک به نظر می رسند. تفاوت بین آنها این است که خطوط پاکت در بالا و زیر منحنی میانگین متحرک در یک فاصله ثابت که به صورت درصد بیان می شود قرار دارند. و محدوده باندهای بولینگر در فواصل ساخته شده است ، که برابر با تعداد معینی از انحراف معیار است.

از آنجا که مقدار انحراف استاندارد به نوسانات بستگی دارد ، عرض باند ها به طور خودکار تنظیم می شود. با روند صعودی افزایش می یابد و در دوره های با ثبات تر کاهش می یابد.


ساختن

  • خط میانی یک میانگین متحرک ساده است (به طور پیش فرض 20 دوره ای).
  • خط بالا باند فوقانی است که معمولاً دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک است.
  • خط پایین باند پایین است که معمولاً دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

باند در صورت بی ثباتی بازار گسترش می یابد ، به عنوان مثال ، هنگام انتشار اخبار. و وقتی بازار صاف است باریک می شود.


محاسبه باندهای بولینگر

گروههای بولینگر توسط سه خط تشکیل می شوند. خط میانی یک میانگین متحرک ساده است. این برای محاسبه یک تعریف نسبی از قیمت های بالا و پایین بازار استفاده می شود. فرمول ریاضی برای ساخت باندهای بولینگر به این شکل است:

BB = MA ± k * StdDev

MA - میانگین متحرک ؛
StdDev - انحراف استاندارد ؛
k - ضریب انحراف استاندارد.

انحراف استاندارد StdDev محاسبه شده است:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE، N)) ^ 2، N) / N)

که در آن N تعدادی از دوره استفاده می شود که برای محاسبه میانگین متحرک ساده (برای به عنوان مثال ، 20 شمع) و SQRT یک ریشه مربع است

هنگام ساخت باندهای بولینگر ، معمولاً از ضریب انحراف استاندارد k که برابر با 2 است استفاده می شود. در این مقدار ، 95٪ از کل قیمت ها در محدوده قیمت قرار می گیرند که توسط باندها محدود می شود.

برای محاسبه مقدار انحراف استاندارد ، باید دوره محاسبه را انتخاب کنید. به عنوان یک قاعده ، آنها از همان مقدار برای ضریب صاف کردن میانگین متحرک استفاده می کنند.

عادت زنانه

مدت زمان توصیه شده برای گروههای بولینگر از 13 تا 24 است (20 معمول ترین دوره است). انحراف معمولاً در محدوده 1.5 تا 5 و مقدار توصیه شده از 2 تا 3 انتخاب

می شود. همچنین می توانید از اعداد فیبوناچی ، اعداد گرد 50 ، 100 ، 150 ، 200 و تعداد روزها در معاملات و تقویم استفاده کنید. سال (240 ، 365). اما به یاد داشته باشید که دوره های بزرگ حساسیت شاخص را کاهش می دهد ، که در بازارهای کم نوسان نامناسب است.

قیمت بیشتر در کانال حرکت می کند ، اما در صورت حرکت ناگهانی می تواند از باندهای Bollinger نیز عبور کند. با این حال ، اگر قیمت بیش از حد از باند بالا یا پایین عبور می کند ، باید دوره را افزایش دهید و اگر قیمت به ندرت به باندهای بیرونی می رسد ، باید دوره کاهش یابد.


قاب قیمت و زمان

قیمت های پایانی بیشتر برای محاسبه باندهای بولینگر استفاده می شود. همچنین می توان از قیمت های متوسط ​​یا متوسط ​​استفاده کرد.

باندهای بولینگر در هر بازه زمانی به خوبی کار می کنند ، اما ، به عنوان یک قاعده ، از آنها برای تجارت روزانه استفاده می شود. به یاد داشته باشید که تنظیمات مربوط به جفت های ارزی مختلف و بازه های زمانی مختلف باید به طور جداگانه انتخاب شوند.

سیگنالهای اصلی اندیکاتور

1. باند میانی را معامله کنید.
اگر قیمت از باند میانی به بالا عبور کند ، یک سیگنال صعودی است. اگر قیمت از باند میانی به پایین عبور کند ، یک سیگنال نزولی است.

2. تجارت پس از بازگشت قیمت به کانال.
موقعیت باید در مقابل نقطه ترک باند نشانگر باز شود. صبر کنید تا شمع / میله در داخل نشانگر بسته شود و موقعیت را به سمت باند میانی باز کنید. از نظر منطقی ، نقطه ورود به نقطه ورود استاندارد برای اسیلاتورها شبیه است.

3. از باندهای بیرونی استفاده کنید.
باندها به گونه ای تنظیم می شوند که سطوح پویا پشتیبانی / مقاومت را برای حرکت قیمت فعلی تشکیل دهند. وقتی به سطح بالاترین مقاومت نزدیک شد ، می توانید بفروشید و هنگامی که به سطح پایین تر از پشتیبانی نزدیک می شود ، می توانید خرید کنید.


چگونه می توان شاخص Bands Bollinger را در Olymp Trade تنظیم کرد؟

ابتدا به زبانه نشانگر سمت چپ در زیر صفحه Olymp Trade بروید و Bollinger Bands را انتخاب کنید

به طور پیش فرض ، نشانگر BB روی 20 تنظیم شده و انحراف استاندارد 2.0 است


وقتی قیمت ها در گروه های بولینگر حرکت می کنند

بازار دارای سه حالت اصلی است: Up Trend (بازار صعودی) ، Down Trend (بازار نزولی) و Side way (بازار Sideways). این 3 نوع بازار با 3 باند بولینگر مطابقت دارد.

در بازار صعودی - روند صعودی: مشاهده خواهید کرد که قیمتها عمدتا در باند بالا حرکت می کنند (از باند میانی به باند بالایی)

در بازار جانبی - Side Way: شاهد کاهش شاخص باند بولینگر و افزایش قیمت و افزایش قیمت خواهید بود. پایین در یک منطقه باریک

در بازار نزولی - روند نزولی: حرکت در باند پایین (از باند میانه به باند پایین) را مشاهده خواهید کرد.


3 روش برای ایجاد سفارشات با نشانگر باندهای بولینگر

روش 1: باند بولینگر زنبق شکوفه دار

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

با تجسم با چشم غیر مسلح ، نشانگر BB هنگامی که قیمت به یک طرف می رود ، کاهش می یابد. ناگهان ، قیمت روند را دنبال می کند و BB گسترش می یابد. تکنسین ها این کار را گل سوسن شکوفه دار بولینگر می نامند ، که بیانگر این است که قیمت برای ایجاد روند جدید زنجیره جانبی را به پایان می رساند.

و البته ، شما باید مسیری را که روند جدید می رود دنبال کنید. به طور معمول ، هنگامی که قیمت از BB عقب نشینی می کند ، متضاد با یک گروه مخالف است. اما هنگام گل سوسن ، زمانی که قیمت از نوارهای بالا یا پایین متوقف شد ، زمان باز کردن دستورالعمل برای دنبال کردن آن است.


روش 2: وقتی بازار به یک طرف می رود

در بازار جانبی ، قیمت ها در محدوده خاصی از گروههای بولینگر باقی می مانند. در این زمان ، 2 باند بالا و باند پایین به عنوان مانع قیمت در نظر گرفته می شوند. تا زمانی که قیمت از باند بالا یا پایین سقوط کند (قیمت از بین می رود) ، می توانید یک سفارش معکوس باز کنید.

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

مثال : قیمت از باند بالاتر خارج می شود و بالا می رود = سفارش DOWN را باز کنید. برعکس ، قیمت از باند پایین تر خارج می شود = یک سفارش UP را باز کنید

این نوع بازی بسیار موثر است وقتی که قیمت در یک محدوده خاص به سمت دیگر حرکت کند ، به خصوص وقتی جفت ارز تحت تأثیر هیچ خبری قرار نگیرد.

تجربه

می توانید EUR / USD را برای صبح ، USD / JPY را برای بعدازظهر و EUR / AUD را برای شب انتخاب کنید.


روش 3: وقتی بازار فرمول باند بولینگر روند خاصی مانند Uptrend یا Downtrend دارد

به راحتی می توان به لطف شاخص باندهای بولینگر در کدام منطقه بازار یافت. فقط باید مشاهده کنید:

قیمت مانند یک نردبان بالا می رود. شمعدان ها عمدتاً در نوار بالایی قرار دارند. قیمت از باند میانی به بالا حرکت می کند = بازار Uptrend است. هنگامی که مطمئن شوید بازار در حال صعود است ، فقط باید سفارش UP را باز کنید.

برعکس ، وقتی قیمت باعث می شود نردبان ها به سمت پایین حرکت کنند ، شمعدان ها عمدتا در باند پایین تر هستند. قیمت فقط از باند میانی به باند پایین تر منتقل می شود = بازار روند نزولی است. فقط باید سفارش DOWN را باز کنید.

هنگام ایجاد سفارشات را تجربه کنید

وقتی بازار Uptrend است ، بیایید وقتی که قیمت با باند میانی باند Bollinger (یعنی SMA 20) برخورد می کند ، روی ایجاد سفارشات UP تمرکز کنیم. هنگامی که قیمت لمس شد ، سفارش UP را باز کنید

هنگامی که بازار روند نزولی دارد ، وقتی قیمت به باند میانی باند های بولینگر (یعنی SMA 20) رسید ، روی باز کردن سفارش DOWN تمرکز کنید.


هنگام معامله با نشانگر بولینگر ، توصیه کنید.

مطابقت با هر یک از روش های بازی Olymp Trade با بولینگر باند در بالا ، شما باید از روش دیگری برای مدیریت سرمایه استفاده کنید. به عنوان مثال: با روش سوسن شکوفه دار ، می توانید روندها را دنبال کنید و از علاقه مرکب استفاده کنید. یا وقتی بازار به یک طرف می رود ، اگر از سبک راندمان باند استفاده می کنید ، باید سرمایه خود را به طور یکنواخت مدیریت کنید.

تجربه و احساس در این نوع بازی بسیار مهم است. به عنوان مثال: وقتی قیمت از نشانگر بولینگر باند در حدود 2/3 شمعدان سقوط می کند ، به سمت نوارها می رود. اما وقتی قیمت فقط کمی از باند افت کرد ، تمایل داشت یک شمعدان دیگر در خارج از باند ایجاد کند. شما باید تمرکز کنید ، مشاهده کنید تا بیشتر تجربه کنید

شما می توانید نشانگر بولینگر باند را با برخی از شاخص های قوی دیگر ترکیب کنید. این یک سیستم تجارت کامل ، ایمن و کاملاً دقیق Olymp Trade را ایجاد می کند که

قواعد موفقیت در بورس

باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد . ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است

تکنیک های متفرقه برای بورس

تکنیک های متفرقه برای بورس

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

شناخت جامع بورس

شناخت جامع بورس

سبدهای پیشنهادی

سبدهای پیشنهادی

2درصد ارزانتر از هر جا بخرید

این سبد در هر هفته برای کاربران ارایه می شود سهام های این سبد از هر لحاظ مورد بررسی و تحلیل اعضای تیم سه نفره قرار گرفته و برای میانمدت پیشنهاد می شوند نتایج هر سبد و بازدهی ان در طول یک ماهه اعلام می شوند فرصت ثبت نام محدود است

عنوان پاسخ بازدید توسط
سیگنالهای پیشنهادی امروز 84 7841 mahvash
خلاصه ای از پیش بینی بازار فردا توسط نرم افزار 24 3324 mahvash

تفسر نماگرها(نوارهای بولینگر-اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار- محدوده حقیقی میانگینatr)



باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد .
ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است . این باندها محدوده ای را که به احتمال زیاد قیمت های آینده در آن نوسان خواهند کرد ، نشان می دهند .
سیگنال باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت مرکز حرکت کنند


باند های بولینگر از زبان جان بولینگر :
باند بولینگر چیست ؟
باند های بولینگر باند هائی هستند که دور یا درون ساختار قیمت رسم می شوند و یک تعریف نسبی از بالا و پائین بودن قیمت ارائه می نمایند . قیمت های نزدیک به باند بالائی قیمت های بالا و قیمت های نزدیک به باند پائینی پائین تلقی می گردند .
مبنای باند های یک میانگین متحرک است که روند میان مدت بازار را نشان می دهد . این میانگین متحرک خط میانی باند ها را تشکیل می دهد و مقدار پیش گزیده آن در حدود 20 است . پهنای باند انحراف معیار و میزان نوسانی بودن بازار است . داده های مورد استفاده برای محاسبه نوسانی بودن همان داده های میانگین متحرک هستند . مقدار پیش گزیده انحراف معیار مورد استفاده در رسم باند ها 2 است .
فرمول ها :
خط میانی = میانگین متحرک
باند بالائی = میانگین متحرک + دو برابر انحراف معیار
باند پائینی = میانگین متحرک – دو برابر انحراف معیار


اصول استفاده از باند های بولینگر :
1- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پائین بودن قیمت ها هستند.
2- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
3- اندیکاتور های دیگر مناسب برای این کار مشتقات ممنتوم ، حجم ، اندیکاتور های نشان دهنده وضعیت های هیجانی ( مثل Stochastic و RSI ) و امثال آن هستند .
4- تحرك (volatility) و روند هر دو در ساختار باند های بولینگر بکار گرفته شده اند بنابر این استفاده از ابزار هائی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تایید حرکت قیمت ، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود .
5- اندیکاتور های دیگری که برای تایید استفاده می شوند ، نباید از یک گروه باشند.
6- باند های بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت مثل سقف و کف دو قلو استفاده شوند.
7- قیمت می تواند به بالای باند بالائی و زیر باند پائینی برود.
8- بسته شدن قیمت در خارج باند های بولینگر می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند . به همین دلیل باند های بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر مرز شکنی (Breakout) استفاده مناسبی می شود.
9- مقادیر پیش گزیده 20 برای میانگین متحرک و 2 برای انحراف معیار فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن . پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باند های بولینگر تعیین شوند .
10- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود . بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد .
11- هر چه دوره میانگین متحرک از 20 بالاتر تنظیم شود ، ضریب انحراف معیار هم باید از 2 بیشتر شود و بالعکس.
12- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانیگن متحرک ساده تنظیم می شوند چرا که مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است .
13- مراقب استفاده ناصحیح صرفا آماری از ساختار باند ها بر اساس انحراف معیار باشید. تعداد نمونه باند های بولینگر برای یک استنتاج آماری صحیح بسیار پائین است و توزیع آماری مربوطه هم به ندرت نرمال است

استراتژی های معاملاتی
برای ادامه بحث ضروریست که نگاهی کوتاه به استراتژی های مختلف معاملاتی داشته باشیم . استراتژی های معاملاتی را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود :
1- استراتژی های مبتنی بر دامنه معاملاتی ( Range trading ) : در این استراتژی ها معامله گر یک دامنه برای معامله خود تعیین می کند . حدود این دامنه می توانند خطوط افقی ، مورب یا منحنی باشند . مثلا این دامنه می تواند یک کانال ، یک خط حمایت و یک خط مقاومت ، یک مثلث ، باندهای بولینگر یا امثال آن باشد . معامله گر با نزدیک شدن قیمت به دامنه بالائی و مشاهده علامتی مبنی بر برگشت اقدام به فروش می کند و بالعکس.
2- استراتژی های مبتنی بر بازگشت ( Reversal trading ) : در این روش معامله گر منتظر پایان یک موج ( نه الزاماً یک روند ) می ماند. سپس با یک معامله در خلاف جهت موج سعی در کسب سود از بازگشت حاصل از موج می نماید. مهمترین ابزار این استراتژی خطوط فیبوناچی است .
3- استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی ( Breakout trading ) : در این روش معامله گر مترصد تشکیل یک روند جدید است و با مشاهده شکست یک مرز ، با قیمت همراه می شود. این معامله گر بخشی از سود را از دست می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوی باشد ولی در مقابل بخش قابل توجهی از سود ناشی از یک روند را که معمولا بیش از سود های بازگشت یا بین دو دامنه است ، کسب می کند . به عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند ، شکست خطوط حمایت و مقاومت ، شکست خط گردن الگوی سر و شانه ، شکسته شدن یک میانگین متحرگ توسط یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر یا شکست باند های بولینگر را نام برد

هر چه تايم فريم كوچكتر باشد نوسانات در مقايسه با روند ها بهتر ديده مي شوند و استفاده از استراتژي هاي معاملاتي دامنه اي انتخابي مناسب است هر چند كه بايد نيم نگاهي هم به روند داشت و در خلاف روند اصلي باند مدت تر معامله نكرد . همچنين ريسك و در عين حال سود پاپين تر است. انتخاب تايم فريم ارتباط تنگاتنگي با اهداف تعيين شده در زمينه سود و حد زيان دارد. هيچ اسكالپر موفقي در تايم فريم 4 ساعته دنبال سود هاي 5 پيپي نيست و معامله گر موفقي كه دنبال سود هاي 100 پيپي است در تايم فريم پنج دقيقه دنبال آن نمي گردد

استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی به کمک باند های بولینگر :
شکست باند های بولینگر می تواند هشداری مبنی بر تشکیل یک روند جدید باشد. تشخیص شروع یک روند قوی از نوسانات گمراه کننده نیاز به ترکیب صحیح با سایر جنبه های تحلیل تکنیکی و قضاوت صحیح معامله گر دارد. وجود شرایط زیر می تواند تقویت کننده سیگنال همسو با قیمت باشد :
1- افزایش قابل ملاحظه در حجم
2- نزدیک بودن میانگین متحرک های کوتاه ، میان و بلند مدت که باعث می شوند بازار مثل فنر جمع شود و با شکسته شدن باند بولینگرهمگی میانگین متحرک ها با قیمت هم جهت می شوند و روند جدید را تایید می کند.
3- نزدیک شدن باند های بولینگر قبل از بروز شکست . در این صورت باید هوشیار بود که یک تغییر قیمت خیلی جزئی می تواند شکست گمراه کننده ایجاد کند. همچنین در بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت اصلی چند بار شکست در جهت های صعود یا نزول را تست می کند یا اصطلاحاً خود را به در و دیوار می زند تا راه اصلی خود را پیدا کند که این حرکت های گیج کننده هم با افزایش حجم همراه است و معمولا نشان دهنده تشکیل یک روند قوی است.
4- شکست باند همراه با شکست مرز های دیگری مثل خطوط حمایت و مقاومت باشد.
5- سایر جنبه های تکنیکی (بخصوص تکنیک 1-2-3) هم امکان ادامه روند پس از شکست را تایید کنند.

اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار

اندیکاتور تکنیکی پارابولیک سار برای تحلیل بازارهای روند دار ایجاد فرمول باند بولینگر شده است. اندیکاتور بروی نمودار قیمت بنا میشود. این اندیکاتور شبیه اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک است با فقط دو تفاوت اینکه پارابولیک سار با شتاب بالاتری حرکت میکند و ممکن است موقعیتش بر اساس قیمت تغییر کند. اندیکاتور در بازار گاوی (روند صعودی) زیر قیمتها قرار میگیرد، وقتیکه بازار خرسی (روند نزولی) است، بالای قیمتها قرار میگیرد.
اگر قیمت خطوط پارابولیک سار را قطع کند، اندیکاتور برگشته و مقادیر بعدیش در طرف دیگر منحنی قیمت جایگزین میشود. وقتیکه چنین برگشتی در اندیکاتور پیش بیاید، ماکزیمم یا مینیمم قیمت دوره قبلی بعنوان نقطه شروع بکار برده میشود. وقتیکه اندیکاتور یک برگشت ایجاد میکند، سیگنالی برای خاتمه روند (مرحله تصحیح یا مسطح شدن)، یا برگشت آن است.

پارابولیک سار یک اندیکاتور برجسته برای آماده کردن نقاط خروج است. پوزیشنهای خرید باید وقتیکه قیمت به زیر خط سار شیرجه میزند بسته شوند، پوزیشنهای فروش باید وقتیکه قیمت به بالای خط سار پرش میکنند بسته شوند. در اغلب موارد است که اندیکاتور بعنوان یک خط تریلینگ استوپ بکار برده میشود.


اگر پوزیشن خرید باز باشد (یعنی قیمت بالای خط سار قرار گرفته باشد)، خط پارابولیک سار صرف نظر از جهتی که قیمتها بخود میگیرند، بسمت بالا خواهد رفت. طول حرکت خط پارابولیک سار بستگی به مقیاس حرکت قیمت دارد.

آموزش جامع و قدم به قدم اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال + ((فیلم آموزشی))

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مورداستفاده تحلیل گران در بازار بورس هستند. آنها به دو دسته کلی اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای روندی بر روی نمودار قیمت سهم قرار می‌گیرند و نوسانگر نماها بر روی پنجره جداگانه‌ای در پایین نمودار قیمت می‌افتند. در این مقاله می‌خواهیم یکی از آنها را به نام اندیکاتور مومنتوم به شما معرفی کنیم و با سیگنال‌های خریدوفروش آشنا شویم.

فیلم آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

  • M= مقدار اندیکاتور
  • V= قیمت پایانی روز
  • Vn= قیمت پایانی ۱۴ روز قبل

M=(V/Vn)*100

که در این صورت اندیکاتور مومنتوم حول سطح ۱۰۰ در نوسان می‌ماند. اندیکاتور مومنتوم جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند. اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که برای پیش‌بینی جهت روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرید، به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که این امکان را به معامله گران می‌دهند که حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن پیش‌بینی می‌کنند.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم:

ابتدا وارد نرم‌افزار مفید تریدر شده گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و سپس مومنتوم را انتخاب می‌کنیم. با کلیک بر روی مومنتوم پنجره زیر باز می‌شود که تناوب ۱۴ و اعمال به close به‌عنوان پیش‌فرض انتخاب‌شده است. در مقادیر تغییری ایجاد نمی‌کنیم. نکته‌ای که در مورد اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که برخلاف سایر اسیلاتورها که معمولاً بین دو سطح ثابت سیر می‌کنند، مومنتوم می‌توانند بین هر عددی قرار بگیرید. مانند نمونه سهم فخوز بین دو سطح ۶۳٫۲ و ۱۹۶٫۲ قرارگرفته است. و سهم فملی که بین دو سطح ۶۰٫۶ و ۱۹۷٫۸ قرارگرفته است و در زیر نمایش داده‌شده است.

سیگنال‌های خریدوفروش مومنتوم

در ابتدا باید این نکته را در نظر بگیریم که در نرم‌افزار مفیدتریدر سطح ۱۰۰ به‌عنوان سطح مرجع در نظر گرفته می‌شود و در سایر پنل های آنلاین سطح صفر به‌عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود. هرگاه اندیکاتور بالای سطح ۱۰۰ قرار بگیرد، روند سهم صعودی و هرگاه اندیکاتور در پایین سطح صفر قرار بگیرید، روند سهم نزولی است.

اولین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چه سیگنال هایی می‌دهد

اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند و اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنالی مبنی بر فروش صادر می‌کند.

دومین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

دومین سیگنال مومنتوم را می‌توانیم به کمک رسم یک خط روند نزولی به‌دست آوریم. اگر اندیکاتور خط روند نزولی را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال مبنی بر خرید صادر می‌کند.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم چیست؟

برای اینکه بتوانیم سیگنال‌های بهتری از اندیکاتور مومنتوم بگیریم، بهتر است که با یک اندیکاتور دیگر مثل مووینگ اوریج استفاده کنیم. برای این کار لازم است که پنجره راهبر را از منو نمایش انتخاب کرده و بعد از تشکیل پنجره راهبر در گوشه سمت راست صفحه گزینه moving average را دراگ کرده و روی نمودار مومنتوم قرار دهیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر کرده و زمانی که مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی مبنی بر فروش داریم.

واگرایی به کمک مومنتوم

علاوه بر سیگنال‌های خرید و فروشی که از اندیکاتور مومنتوم یاد گرفتیم در تشخیص واگرایی نیز می‌توانیم از این اندیکاتور استفاده کنیم. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حر کت کنند. نتیجه این عمر این است که قیمت از حرکت می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. واگرایی به دودسته کلی معمولی و مخفی تقسیم می‌شود که واگرایی معمولی در انتهای یک روند رخ‌داده و واگرایی مخفی در زمان اصلاح روند به وجود می‌آید. در زیر به چند مثال واگرایی به کمک اندیکاتور مومنتم می‌پردازیم.

در سهم وامید که در انتهای یک‌روند صعودی هستیم و در نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبل وجود دارد. ولی در اندیکاتور مومنتوم سقف دوم پایین‌تر از سقف اول تشکیل‌شده است. همینطور که می‌بینیم سهم تغییر روند داده و وارد فاز نزولی شده است و ما شاهد یک واگرایی معمولی در این سهم بوده‌ایم. در سهم وخارزم که در انتهای روند نزولی بود و در نمودار قیمت کف دوم پایین‌تر از کف اول است. ولی در اندیکاتور مومنتوم کف دوم بالاتر از کف اول تشکیل‌شده است. در این مثال ما شاهد یک واگرایی معمولی مثبت هستیم. درنهایت سهم تغییر جهت داده و وارد روند صعودی می‌شود. و همین‌طور در تشخیص واگرایی مخفی نیز می‌توانیم از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنیم. به‌عنوان‌مثال در سهم فولاد که یک واگرایی مخفی مثبت تشکیل‌شده است.

ترکیب فرمول باند بولینگر اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر

اندیکاتور مومنتوم از جمله اندیکاتور هایی است که مقدار حرکت را بررسی می‌کند. به عبارتی اندیکاتور مومنتوم با بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را حساب می‌کند. از طرفی اندیکاتور باندهای بولینگر عضوی از خانواده اندیکاتور هایی است که در بررسی نوسانات قیمت کاربرد دارند. در رابطه با یکی از کاربرد های باندهای بولینگر، این را می‌دانیم که هنگامی که قیمت به محدود باند های بالایی و پایینی نزدیک می‌شود. در اغلب اوقات با برخورد به آنها، قیمت تغییر مسیر می‌دهد. به بیان ساده تر اگر در اندیکاتور باندهای بولینگر، قیمت به باند بالایی برخورد کند، انتظار اصلاح قیمت را داریم. به طور مشابه در صورتی که قیمت به باند پایینی برخورد کند انتظار رشد قیمت را داریم. حالا بیایید سیگنال های خرید و فروش در صورت استفاده هم‌زمان از اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

  1. در محدوده ۱ با شکست سطح صفر به سمت بالا، سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.
  2. در محدوده ۲ با برخورد قیمت به باند بالایی در باند بولینگر و مشاهده کندل های قرمز رنگ با سایه بالایی بلند که نشان از فشار فروش دارد. می‌توان از معامله خارج شد. در نهایت قبل از اینکه شاخص اندیکاتور مومنتوم سطح صفر را به طرف پایین بشکند. می‌توان از معامله خارج شد و سیو سود کرد.

سیگنال فروش

  1. در محدوده ۱ شاخص ادیکاتور مومنتوم سطح صفر ار به طرف پایین سکشته و حالتی نزولی به خود گرفته است..
  2. در ادامه دقیقا در همان محدوده قیمتی در محدوده ۲ شاهد نزدیک شدن قیمت به باند بالایی باندهای بولینگر و وجود فشار فروشندگان هستیم. در نتیجه می‌توان تاییده‌ای مبنی بر خروج از معامله دریافت کرد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو است. بیشتر معامله گران فکر می‌کنند که اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای بهتری برای دریافت سیگنال‌های خریدوفروش هستند. اما باید در نظر بگیریم که سیگنال های اندیکاتورها ۱۰۰% درست و دقیق نمی‌باشند. ممکن است که سیگنال‌های اشتباه زیادی هم تولید کنند که حتماً معامله گران را گمراه می‌کنند. به خاطر داشته باشید هیچ اندیکاتوری کامل نیست. هیچ‌گاه از اندیکاتور مومنتم به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید. حتماً آن را در کنار سایر ابزارها بکار ببرید. برای موفقیت بیشتر به رفتار سهم در روز خرید که شامل کندل و حجم معاملات است توجه فرمایید. حتماً برای خریدهایتان طرح نویسی داشته باشید و نقاط خروج مناسب بعد از خرید سهم را مشخص کنیم. لازم است بدانید که در صورت خرید اگر ضرر کردید، چگونه با کمترین ضرر و در چه نقطه‌ای از سهم خارج شوید. درصورتی‌که سهم شما به موفقیت رسید، در چه نقطه‌ای با حداکثر سود خارج شوید. سخن آخر اینکه، با هر روشی که معامله می‌کنید مهم این است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. تا آهسته و پیوسته به یک معامله‌گر منضبط و موفق تبدیل شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا