اندیکاتورهای پس‌رو

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

تعریف اندیکاتورهای پیشرو و پیرو و مزایا و معایب آن ها

همان گونه که از نامشان مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو برای هدایت حرکات قیمت طراحی شده اند. اغلب آنها شکلی از مومنتوم قیمت را در دوره های گذشته نشان می دهند که تعداد دوره ای است که برای محاسبه اندیکاتور بکار می رود. برای مثال، یک اوسیلاتور استوکاستیک ۲۰ روزه در محاسباتش از عملکرد قیمت در ۲۰ روز گذشته حدود یک ماه استفاده می کند. از تمامی عملکرد قیمت پیشین صرف نظر می شود. برخی از رایج ترین اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از : شاخص نسبی (RSI)، اوسیلاتور استوکاستیک و ویلیام (Williams %R).

اوسیلاتورهای جنبش (Momentum Oscillators)

بسیاری از اندیکاتورهای پیشرو به شکل اوسیلاتورهای جنبش هستند. جنبش عموما نرخ تغییر قیمت یک اوراق بهادار را اندازه می گیرد. با افزایش قیمت یک اوراق بهادار، جنبش قیمت افزایش می یابد. هر چقدر قیمت سریع تر بالا رود سرعت افزایش جنبش بیشتر می شود. اگر سرعت این افزایش کند شود، جنبش هم آهسته می شود. هنگامی که اوراق بهادار به صورت یکنواخت معامله شود جنبش، کاهش خود را از سطوح بالای قبلی آغاز می کند. با این وجود کاهش جنبش در معامله سوینگ، همواره حاکی از حرکت کاهشی نیست. بلکه به این معنی است که جنبش در حال بازگشت به سطح میانی تر است.

اندیکاتور پیشرو چیست

اندیکاتورهای جنبش فرمول های مختلفی را برای اندازه گیری تغییرات قیمت بکار می گیرند. RSI (یک اندیکاتور جنبش
تغییرات متوسط اندیکاتورهای پس‌رو قیمت در دوره های صعودی را با تغییرات متوسط دوره های نزولی مقایسه می کند. در نمودار شرکت RSI IBM از اکتبر تا آخر نوامبر صعود کرد. در طول این دوره، سهام از بالای ۶۰ تا پایین ۸۰ صعود کرده است. وقتی سهام در نیمه اول دسامبر در یک محدوده سوینگ معامله شد، RSI به صورت نسبتا شدیدی سقوط کرد (دو خط عمودی چپ). این عملکرد تحکیمی سهام کاملا طبیعی و سالم بود. از این سطوح عالی (نزدیک ۷۰) انتظار می رود رفتار یکنواخت قیمت باعث نزول در RSI و جنبش
شود. اگر RSI حول و حوش ۵۰ معامله شده و معامله بدون نوسان (سوینگ) آغاز شود، احتمال نزول اندیکاتور وجود ندارد.
دو خط عمودی سمت راست دوره معاملات یکنواخت در سهام و RSI را نشان می دهد. RSI از سطوح میانی حدود ۵۰ آغاز شد. رفتار یکنواخت بعدی قیمت سهام، رفتار نسبتأ یکنواختی را در اندیکاتورها ایجاد می کند و حدود ۵۰ باقی می ماند.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو

به کارگیری اندیکاتورهای پیشرو مزایای زیادی دارد. ارائه سیگنال های ورود و خروج یکی از مهم ترین مزیت ها می باشد. اندیکاتورهای پیشرو سیگنال های زیادی ایجاد کرده و همچنین فرصت های معاملاتی فراوانی را فراهم می سازند. سیگنال های صادره از آنها همچنین می تواند در پیش آگاهی قدرت یا ضعف بازار موثر باشد.
این اندیکاتورها می توانند در بازارهای روند دار استفاده شوند اما معمولا در جهت روند غالب نه بر خلاف آن. برای مثال بهترین کاربردشان در یک بازار صعودی کمک به تشخیص و فهم شرایط اشباع فروش برای یافتن موقعیت های خرید است. به همین صورت در یک بازار نزولی این اندیکاتورها برای کمک به تشخیص موقعیت ها و شرایط اشباع خرید برای معاملات فروش به کار می روند.

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

همان گونه که از نامشان پیداست، اندیکاتورها پیرو رفتار قیمت را دنبال می کنند و عموما به عنوان اندیکاتورهای تعقیب کننده روند شناخته می شوند. به ندرت این اندیکاتورها منجر به هدایت قیمت اوراق بهادار می شوند. اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در زمانی که بازارها و یا اوراق بهادار روندهای قدرتمندی را دنبال می کنند، بهتر عمل می کنند. آنها به منظور جذب و نگه داشتن معامله گران در جریان یک روند کامل طراحی شده اند. این اندیکاتورها در بازارهای معاملاتی یا سوینگ موثر نمی باشند. اگر اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در بازارهای معاملاتی استفاده شوند، سیگنال های اشتباه بسیار زیادی ایجاد می نمایند. رایج ترین اندیکاتورهای تعقیب کننده روند شامل میانگین های متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغير) و MACD می باشند. نمودار صفحه بعد متعلق به شاخص 500 S&P است که در آن یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و ۱۰۰ روزه رسم شده است. با استفاده از تقاطع میانگین متحرک، سیگنال های معاملاتی به وجود می آید که در این نمودار طی دو سال، هفت سیگنال نمایان شده است. در طی این دو سال، سیستم به شدت سود ده بوده است که این امر به علت روندهای قدرتمندی بوده که از اکتبر ۹۷ تا آگوست ۹۸ و از نوامبر ۹۸ تا آگوست ۹۹ ادامه داشته است. با این حال توجه داشته باشید که به موازات یکنواخت و سوینگ شدن بازار، سیگنال های ناموفق آغاز شده است. سیگنال های نوامبر ۹۷ (فروش)، آگوست ۹۹ (فروش) و سپتامبر ۹۹ (خرید) در طی چند روز معکوس شدند. با طولانی شدن میانگین های متحرک (میانگین های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه) احتمال سیگنالهای ناموفق کاهش می یابد و در مقابل با کوتاه شدن دوره ها (۱۰ و ۵۰ روزه احتمال ناموفق بودن سیگنال ها افزایش می یابد.

اندیکاتور پیرو چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیرو

یکی از مزایای عمده اندیکاتورهای تعقیب کننده روند، توانایی گرفتن یک حرکت و ثابت ماندن در حرکت (موج سواری است. هنگامی که بازار و با اوراق بهادار حرکت پایداری را تشکیل می دهد، این اندیکاتورها بسیار مفید بوده و به کارگیری آنها بسیار آسان می باشد. روند طولانی تر، سیگنال های معاملاتی کمتری را ایجاد می نماید.
مزایای اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در زمانی که اوراق بهادار در یک دامنه معاملاتی توسان می کند از بین می رود. در مثال 500
S&P ، شاخص حداقل ۵۰ درصد از زمان را در یک دامنه قرار داشته است.
از دیگر معایب اندیکاتورهای تعقیب کننده روند، سیگنال هایی است که دیر ظاهر می شوند. در زمانی که تقاطع میانگین متحرک اتفاق می افتد، بخش چشمگیری از نوسان هم ظاهر می شود. سیگنال خرید نوامبر ۹۸ در ۱۱۳۰ اتفاق افتاد؛ حدود ۱۹ درصد بالای نقطه حداقل اکتبر ۹۸ که در ۹۵۰ بود. نقاط ورود و یا خروج تأخیری نسبت ریسک به سود را نامتوازن می کند.

چالش اندیکاتورها

برای اندیکاتورهای تکنیکال، بین حساسیت و سازگاری (ثبات) مصالحه و سازش وجود دارد. در یک حالت ایده آل، به اندیکاتورهایی احتیاج داریم که به نوسانات قیمت حساس باشند، سیگنال های سریع و زود ارائه دهند و سیگنال های اشتباه اندکی صادر نمایند. اگر با کاهش دوره های حساسیت را افزایش دهیم، یک اندیکاتور، سیگنال های زودتری را به وجود می آورد، اما در مقابل تعداد سیگنال های اشتباه افزایش می یابد. اگر با افزایش تعداد دوره ها، حساسیت را کاهش دهیم تعداد سیگنال های غلط کاهش می یابد اما صدور سیگنال ها با تأخیر مواجه شده و در نتیجه منجر به نامتوازنی نسبت سود به ریسک می شود.
هرچقدر یک میانگین متحرک طولانی تر باشد، کندتر عمل کرده و سیگنال های کمتری نیز ایجاد می کند و اگر کوتاه تر شود، سریع تر و پر نوسان تر عمل کرده و سیگنال های اشتباه بیشتری ایجاد می نماید. تمام این موارد برای اندیکاتورهای مختلف
جنبش نیز صادق می باشد. یک 14 RSI نسبت به 5 RSI سیگنال های کمتری تولید می کند. 5 RSI حساس تر بوده و هشدارهای خرید و فروش هیجانی بیشتری از خود نشان می دهد. چارچوب زمانی خاصی که یک معامله گر برای شیوه معاملاتی و اهداف خود بکار می برد کاملا سلیقه ای بوده و به تجربیات خود او بستگی دارد.

دسته: تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای پسرو (Lagging indicators)، اندیکاتورهایی هستند که از داده‌های قدیمی برای ارائه سیگنال ورود و خروج استفاده می‌کنند در حالیکه اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) نشانه‌هایی از حرکت‌ قیمت در آینده را، در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهند. اما سوالی که ذهن

پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

نمودارهای کندل استیک، ابزار تکنیکال هستند که اطلاعات چندین تایم فریم‌ را در یک کندل قرار می‌دهند. این موضوع کندل استیک را مفیدتر از نمودارهای میله‌ای و نمودار خطی می‌کند که قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. این

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ (الگوی Double Tops and Double Bottoms چیست؟) الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو زمانی شکل می‌گیرند که حرکات یک دارایی شبیه به حرف W (کف دو قلو) یا M (سقف دو قلو) باشند. این الگوها در

الگوی کف و سقف سه‌ قلو

الگوهای قیمتی به شکل توالی‌های قابل تشخیص در نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند. با استفاده از الگوها می‌توان گذشته قیمت را بررسی کرد و بدین وسیله آینده قیمت یک دارایی قابل معامله را پیش‌بینی کرد. قبل از خواندن الگوی کف و

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه چیست؟ (الگوی Head And Shoulders چیست؟) الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری است که شامل سه‌قله می‌شود. از بین این سه قله، قله وسط (سر) بلندترین و دو قله کناری (شانه‌ها) تقریبا هم‌اندازه هستند. در

الگوی پرچم چیست؟

منظور از الگوی پرچم چیست؟ (الگوی Flag چیست؟) در بحث تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، یک الگوی نموداری است که در یک تایم‌فریم، بر خلاف روند قبلی بازار حرکت می‌کند. چون شکل این الگو، معامله‌گران را به یاد پرچم می‌اندازد، به همین دلیل به اسم

الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

منظور از الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ (الگوی Pennant چیست؟) در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه ‌گوش به یک نوع الگوی ادامه‌دهنده گفته می‌شود. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی حرکت شدید و شارپی دارد (که به عنوان میله

الگوی مثلث چیست؟

منظور از الگوی مثلث چیست؟ (الگوی Triangle چیست؟) الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که توسط دو خط روند همگرا که محدوده اصلاحی این الگو را تشکیل می‌دهند، شناخته می‌شود. این محدوده اصلاحی به ما نشان می‌دهد که در روند قبلی بازار

الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟

منظور از الگوی مثلث جمع‌ شونده چیست؟ (الگوی Wedge چیست؟) الگوی کنج یا مثلث جمع ‌شونده (Wedge) یک الگو قیمتی است که توسط دو خط روند همگرا بر روی نمودار مشخص می‌شود. دو خط روند سقف و کف‌های قیمتی را در دوره

الگوی فنجان و دسته چیست؟

منظور از الگوی فنجان و دسته چیست؟ (الگوی Cup and Handle چیست؟) الگوی نمودار قیمتی فنجان و دسته، یک الگوی تکنیکالی است که شکلی شبیه به فنجان و دسته فنجان دارد. فنجان شکلی شبیه به حرف U انگلیسی و دسته

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چگونه سطوح پیوت را محاسبه کنیم؟ پیوت پوینت، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت ‌میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل

باند بولینگر چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی سودآور باند بولینگر در بازار – ‌این روزها اندیکاتور‌های مختلفی برای معامله در بازار فارکس در دسترس هستند و به نظر می‌رسد که هر چند ماه یکبار اندیکاتور معاملاتی جدید به صحنه می‌آید. اما بسیاری از اوقات، این اندیکاتورهای

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟ اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average) + پرکاربردترین میانگین‌‌های متحرک در بازار از نظر آماری میانگین متحرک (Moving Average) به میانگین بخشی از داده‌ها که در کنار هم که یک مجموعه داده‌ کامل را تولید می‌کنند، گفته‌می‌شود. از نظر مالی میانگین متحرک

معرفی ۵ استراتژی در تعیین حد ضرر

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که شما هنگام ورود به معامله، از آن برای تعیین زمان مناسب خروج از معامله و جلوگیری از ضرر کنترل نشده استفاده می­‌کنید. حد ضرر ابزاری است که شما از آن برای پیشگیری از

استراتژی مارتینگل و آنتی مارتینگل

عوامل زیادی در بازار وجود دارند که یک معامله‌گر برای داشتن یک کارنامه معاملاتی موفق، باید از پیش مدیریت کند. اولین چالش، انتخاب جفت‌ارز، سهام یا کامودیتی مناسب برای معامله است. اینکه در چه تایم‌فریمی معامله انجام شود نیز از اهمیت بالایی

نظریه امواج الیوت چیست؟

در این مقاله، تئوری امواج الیوت که یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال بشمار می‌آید را فرا می‌گیریم. بسیاری از معامله‌گران در مورد تحلیل الیوت شنیده‌اند اما برخی از آنها استفاده از این تکنیک را بسیار دشوار و

اردر بوک (Order Book) چیست؟

اردر بوک یا کتابچه سفارشات، تمام سفارشات در قیمت‌های مختلف و معاملات باز از سوی خریداران و فروشندگان برای یک دارایی را فهرست می‌کند. اردر بوک‌ها، اطلاعاتی مانند قیمت‌های مختلف هر سفارش، حجم کل سفارش‌ها در آن قیمت معین و

شورت اسکوئیز (Short Squeeze) چیست؟

در تحلیل تکنیکال، زمانی ­که صحبت از سیستم‌­های معاملاتی می­‌شود، ستاپ‌­ها و ساختارهای مختلفی وجود دارند که معامله­ گران، از آن‌ها به عنوان سیستم معاملاتی خود استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها، موقعیت‌­های کوتاه مدتی هستند که در تایم فریم های

استراتژی معاملاتی لاک پشت ها!

در سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آزمایشی را انجام دادند تا ثابت کنند که آیا می‌توان معامله‌گری را آموزش داد یا خیر. این آزمایش به آزمایش لاکپشت معروف است. آیا تصور می‌کنید از آن دسته معامله‌گرانی هستید که با قوانین

استاپ هانتینگ چیست؟

برای یک معامله‌گر ، هیچ چیز دلهره‌آورتر از خوردن استاپ لاس در معامله‌اش نیست. از این بدتر، زمانی است که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت کند.

تفاوت اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

اندیکاتورهای پسرو (Lagging indicators)، اندیکاتورهایی هستند که از داده‌های قدیمی برای ارائه سیگنال ورود و خروج استفاده می‌کنند در حالیکه اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) نشانه‌هایی از حرکت‌ قیمت در آینده را، در اختیار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرار می‌دهند. اما سوالی که

پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد! معامله‌ گران این روش

پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت

معامله خلاف جهت (Contrarian) به عنوان یک استراتژی موفق در جهان شناخته می‌شود. نکته اصلی در این استراتژی این است که همراهی با رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران، معمولا به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود. طی سالیان گذشته، دنبال کردن روند کلی (Trend

فیک‌بریک‌اوت (FakeBreakout) چیست؟

احتمالا فیک‌بریک‌اوت یا شکست‌جعلی (Fake Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید. در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به سطوح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی می‌رسند، یک جنگ تمام عیار بین خریدران و

اندیکاتور پیوت‌پوینت (Pivot Point) چیست؟

پیوت‌پوینت، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که اندیکاتورهای پس‌رو برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت‌پوینت ‌میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل روز و قیمت بسته شدن کندل در روز قبل است. در روز بعد اگر قیمت،

جریان‌سفارشات یا اردر‌فلو (Order Flow) چیست؟

جریان‌سفارشات یا اردر‌فلو (Order Flow) چیست و چه کاربردی دارد؟ بازار نقدی ارز بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است که روزانه بیش از چندین تریلیون دلار گردش مالی دارد. هر بار که شما وارد معامله آنلاین می‌شوید، یک سفارش از

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis)

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis) توسط تحلیل‌گر تکنیکال معروف بازارهای مالی، جان مورفی (John J. Murphy) در سال ۲۰۰۴ در کتابش به نام “تحلیل بین بازاری: سودآوری از روابط کلی بازار” معرفی شد. پیشرفت‌های بعدی در تکنولوژی شبکه‌های عصبی که در سیستم‌های

نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) چیست؟

به اختصار، نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) نشان‌دهنده توانایی فروش دارایی در مدت زمان کوتاه با قیمتی نزدیک یا برابر با قیمت درخواستی است. به عبارت دیگر، به معنای فرصت تبدیل دارایی به معادل پولی آن است. دارایی می‌تواند اشکال مختلفی

تحلیل‌تکنیکال یا فاندامنتال؟

چرا اغلب معامله‌ گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند؟ در سال ۱۹۸۹ جک شواگر (Jack Schwager) کتابی با عنوان جادوگران بازار (Market Wizards) منتشر کرد. این کتاب شامل چندین مصاحبه با معامله ‌گران موفق دنیا بود. تمامی این

اندیکاتور‌استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اسیلاتور (Stochastic)، مومنتوم یا قدرت روند سهم، جفت ارز و… را به در بازارهای مالی به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن

نظریه آشوب بیل ویلیامز، استراتژی‌های معاملاتی که انقلاب اندیکاتورهای پس‌رو به پا کردند!

این نوشته، شروع مجموعه‌ای از تئوری‌ها، استراتژی‌ها و روش‌های منتشرشده ای است که زمانی به سیر تکامل معامله‌گری در بازارهای مالی جهت داده‌اند. کار را با نظریه آشوب بیل ویلیامز آغاز می‌کنیم. اگر جهت را عوض نکنیم، آخر کار احتمالا

تحلیل مولتی تایم‌فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم‌فریم یا چند زمانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟ اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم‌فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آن ها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم‌فریم

پویایی یا (volatility) در بازار چیست؟

پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم

بریک‌اوت (Breakout) چیست؟

اصطلاح بریک‌اوت (Breakout) زمانی به کار می رود که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند و در آنجا تثبیت شود. بریک‌ اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل حرکت قیمت برای اندیکاتورهای پس‌رو شروع یک روند جدید در

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی کدام‌اند؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف همچون کامودیتی وجود دارند اما اگر نتوانیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، نمی‌توانیم توقع دریافت نتیجه‌ای مطلوب را داشته باشیم. در این مقاله از اخبار بورس قصد داریم به صورت ویژه روی مبحث سرمایه‌گذاری روی کامودیتی تمرکز کنیم و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به همین منظور معرفی کنیم. اندیکاتورهایی که احتمالا پیش از این با آن‌ها آشنا شده‌اید ولی شاید ندانید که کاربرد آن‌ها در معاملات مربوط به کامودیتی به چه شکل است.

فهرست مطالب این مقاله با دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

اگر به هر یک از کلاس‌های دارایی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که انگیزه‌ی اصلی معامله‌گران، سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان این است که بتوانند از دادوستد خود تا حد امکان به سود برسند. در مورد کامودیتی که محدوده‌ی آن‌ها از قهوه تا نفت خام گسترده است، لازم است که تکنیک‌ها و فنون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم؛ تکنیک‌هایی که معامله‌گران در خرید، فروش یا نگهداری دارایی خود به آن‌ها متوسل می‌شوند و بر اساس آن تصمیمات لازم را می‌گیرند.

سرمایه‌گذاران در ابتدا نیاز به شناسایی بازار دارند.

باور رایج در مورد تحلیل بنیادی این است که این شیوه‌ی تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یک گزینه‌ی مطلوب به شمار می‌رود. این شیوه بیشتر بر مبنای تحقیقات استوار است. در تحلیل بنیادی وضعیت عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و مالی به عنوان معیارهای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت مقابل معامله‌گران معمولا به سراغ تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور می‌روند. چرا که این شیوه برای ارزیابی بازار در کوتاه‌مدت و هم‌چنین تحلیل الگوهای تاریخی قیمت، روندها و حجم مناسب است. در این روش به کمک این اطلاعات نمودارهای فراوانی ایجاد می‌شوند که بر اساس آن‌ها می‌توان تحرکات آتی دارایی را تخمین زد.

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

شناسایی بازار برای انجام معاملات کامودیتی

اگر بخواهیم از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی نام ببریم، بهتر است به سراغ اندیکاتورهای مومنتوم برویم. ابزارهایی که بر اساس همان استراتژی معروف «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» عمل می‌کنند. اندیکاتورهای مومنتوم خود به دو گروه اسیلاتورها و اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند تقسیم می‌شوند.

در ابتدا لازم است که معامله‌گران بازار را شناسایی کنند. یعنی باید پیش از آن که هر کدام از این اندیکاتورها را استفاده کنند تشخیص دهند که آیا با بازاری روندی مواجه‌اند یا بازار رنج. این اطلاعات به آن دلیل از اهمیت برخوردارند که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند در بازارهای رنج عمل‌کرد خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارند. به شکلی مشابه اسیلاتورها نیز در بازارهای روندی سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای را تولید و صادر می‌کنند.

بیشتر بخوانید

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA

یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد است و به میزان زیادی در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میانگین متحرک یا Moving Average نام دارد. این اندیکاتور بر مبنای میانگین قیمت یک کامودیتی یا سهام در یک بازه‌ی زمانی مشخص عمل می‌کند. برای نمونه میانگین متحرک ‌پنج‌دوره‌ای، میانگین قیمت بسته‌شدن سهام را در پنج روز اخیر در دوره‌ی فعلی نشان می‌دهد. اگر از این ابزار برای معاملات روزانه استفاده کنید، مبنای محاسباتی به جای قیمت بسته‌شدن سهم، بر اساس داده‌های قیمت جاری خواهد بود.

این اندیکاتور تمایل به هموارسازی حرکات تصادفی قیمت‌ها دارد تا از این طریق روندهای پنهان را به نمایش بگذارد. MA به عنوان یکی از اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری در نظر گرفته می‌شود؛ ابزاری که برای مشاهده‌ی الگوهای قیمتی از آن استفاده می‌شود. سیگنال خرید توسط این اندیکاتور زمانی تولید می‌شود که نمودار قیمت خط اندیکاتور را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند. این اتفاق نشان از تمایلات صعودی بازار دارد. زمانی که شرایط برعکس باشد، حرکت سهام یا کامودیتی نشان از تمایلات نزولی دارد که موجب صدور و تولید سیگنال فروش می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتوم در معاملات کامودیتی به عنوان پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزار به شمار می‌روند.

بسیاری از نسخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک پیچیدگی‌های بیشتری دارند و دارای جزئیات فراوانی هستند. مثل میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک حجمی تعدیل‌شده‌ و میانگین متحرک خطی وزنی.

درست است که MA یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، اما در بازارهای رنج انتخاب مناسبی به شمار نمی‌رود. چرا که با توجه به نوسانات موجود قیمتی، سینگال‌های نادرستی تولید می‌کند. به مثالی که در پایین آمده است دقت کنید. در این‌جا شیب اندیکاتور جهت حرکت روند را نشان می‌دهد. هر چه این شیب تندتر باشد یعنی مومنتوم از روند حمایت می‌کند. اما مسطح شدن اندیکاتور یک سیگنال هشداردهنده است. یعنی احتمال دارد که به دلیل افت مومنتوم شاهد معکوس شدن روند باشیم.

در نمودار بالا خط آبی یک میانگین متحرک ۹ روزه است. در حالی که خط قرمز یک میانگین متحرک ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. خط سبز نیز نشان‌گر یک میانگین متحرک ۴۰ روزه است. همین خط سبز است که هموارترین و کم‌نوسان‌ترین خط در میان سایر خطوط است. اما میانگین متحرک ۹ روزه بیشترین تحرکات را نشان می‌دهد و میانگین ۲۰روزه جایگاهی بین این دو خط دارد.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا همان اندیکاتور مکدی یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که بسیار مورداستفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور کاربردی توسط شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرده است. مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده‌ روند است که از میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی برای محاسباتش کمک می‌گیرد. اندیکاتور مکدی به کمک حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۱۲روزه از یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه به دست می‌آید.

میانگین ۹ روزه در مکدی به خط سیگنال معروف است. این خط شاخص‌های بازار خرسی و گاوی را تشخیص می‌دهد و شناسایی می‌کند.

در شرایطی که مقدار مکدی مثبت باشد، شاهد تولید یک سیگنال صعودی هستیم. در این حالت EMA کوتاه‌مدت بالاتر از EMA دوره‌ی بلندمدت است و این نشان از قدرت بیشتر آن دارد. این مسئله حاکی از یک حرکت صعودی است. اما اگر مقدار اندیکاتور افت کند، این امر به منزله‌ی کاهش مومنتوم است. به شکلی مشابه منفی شدن نتیجه‌ی مکدی نشان از شرایط نزولی دارد. هرچه میزان این منفی شدن بیشتر شود، افت مومنتوم اندیکاتورهای پس‌رو نیز بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

اگر مقدار منفی اندیکاتور منفی رو به کاهش باشد، این اتفاق نشان‌گر آن است که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم خود است. حرکت این خطوط را می‌توان به اشکال دیگری تفسیر کرد. به عنوان مثال تقاطع یا Crossover‌ها اطلاعات مفیدی را در دل خود دارند. یک تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی در یک حرکت رو به بالا از خط سیگنال عبور می‌کند.

در نمودار بالا، اندیکاتور مکدی با رنگ نارنجی و هم‌چنین خط سیگنال با رنگ بنفش نشان داده شده است. هیستوگرام مکدی نیز با خطوط میله‌ای آبی‌رنگ در تصویر مشخص است. هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خط روی خط مرکزی ترسیم می‌شود و تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را به کمک میله‌هایی که در تصویر می‌بینید نشان می‌دهد. وقتی هیستوگرام مقداری مثبت دارد (یعنی در بالای خط مرکزی قرار دارد)، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود. این سیگنال را می‌توان از قرار گرفتن خط مکدی در بالای خط سیگنال اندیکاتور تشخیص داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگر بخواهیم از یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم تحلیل تکنیکال نام ببریم، لازم است که به RSI‌ اشاره‌ای داشته باشیم. این اندیکاتور سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار مالی در مقیاس بین صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. پس به کمک این ابزار می‌توان دریافت که بازار صعود داشته یا روند آن نزولی بوده است.

طبق نتایجی که از این شاخص به دست می‌آید، قرار گرفتن در سطوح بالاتر از ۷۰ به منزله‌ی اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۳۰ به منزله‌ی اشباع فروش است. ولز وایلدر (Welles Wilder)، تکنیکالیست آمریکایی بهترین دوره‌ی RSI را ۱۴ روزه می‌دانست. اما با گذشت زمان، دوره‌های ۹ و ۲۵ روزه‌ در این اندیکاتور محبوبیت پیدا کردند.

RSI را می‌توان علاوه بر سیگنال‌های اشباع خرید و فروش، برای جستجوی واگرایی و نوسانات شکست نیز مورد استفاده قرار داد. واگرایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نمودار قیمت دارایی یک سقف جدید را ایجاد کند؛ در حالی که اندیکاتور از ایجاد یک سقف بالاتر از سقف قبلی ناتوان باشد. این امر خود نشان از یک برگشت قریب‌الوقوع دارد. اگر اندیکاتور RSI به پایین‌ترین حد خود برسد (یعنی پایین‌تر از کف قبلی)، نوسان شکست، تاییدکننده‌ی یک برگشت قریب‌الوقوع خواهد بود.

برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر و درست‌تر، باید حواس‌تان به بازارهای روندی یا رنج باشد. چرا که واگرایی اندیکاتور RSI در یک بازار روندی نمی‌تواند ملاک و معیار چندان خوبی باشد. RSI در شرایطی که همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود، بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

آقای جورج لین، معامله‌گر صاحب‌نام اوراق بهادار اندیکاتور استوکاستیک را بر مبنای مشاهداتش ابداع کرد. اساس این اندیکاتور آن است که اگر قیمت‌ها در طول روز روندی صعودی و رو‌به‌رشد داشته باشند، قیمت پایانی تمایل دارد که در محدوده‌ی بالایی قیمت اخیر بماند. به همین ترتیب اگر قیمت‌ها رو به کاهش باشند، قیمت پایانی تمایل دارد در محدوده‌ی پایینی دامنه‌ی قیمتی بماند. این اندیکاتور رابطه‌ی میان قیمت پایانی و محدوده‌ی قیمت دارایی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است. خط اولی K% نام دارد که قیمت پایانی را با آخرین محدوده‌ی قیمتی مقایسه می‌کند. خط دومی هم D% یا خط سیگنال است که شکل هموارشده‌ی مقدار K%‌ است. این خط در مقایسه با خط قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال اصلی که این اندیکاتور می‌تواند صادر کند، زمانی صادر می‌شود که خط K% از خط D% عبور کند. در مواقعی که K% از پایین به بالا خط D%‌ را قطع می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌شود. سیگنال نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که خط K% خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.

هم‌چنین واگرایی هم به شناسایی بازگشت‌ روند کمک می‌کند. شکل و حالت بالا و پایین اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک شاخص مناسب، عملکرد خوبی دارد. مثلا اگر قسمت پایین اندیکاتور عمیق و وسیع باشد، نشان از آن دارد که خرس‌ها قدرت‌مندتر از گاوها هستند و افزایش قیمت در چنین نقطه‌ای می‌تواند ضعیف و کوتاه‌مدت باشد.

بیشتر بخوانید

نموداری با دو خط K% و خط D% با نام استوکاستیک کند شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند با RSI و سایر اندیکاتورها به کار رود و منجر به نتایج بهتری شود.

اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور در دهه‌ی ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر که یک تحلیل‌گر مالی بود ابداع شد و توسعه پیدا کرد. این ابزار برای شناسایی وضعیت‌های اشباع خرید و فروش در بازار گزینه‌ی خوبی به شمار می‌رود.

باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند: خط مرکزی یا همان خط روند، خط بالایی یا مقاومت و خط پایینی یا حمایت. زمانی که قیمت کامودیتی در نوسان باشد، باندها کشیده می‌شوند و گسترش پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت‌ها در یک محدوده‌ی مشخص‌ در حرکت باشند، باندها منقبض و جمع می‌شوند.

باندهای بولینگر برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط عطف و برگشت در بازارهای رنج هستند یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این معامله‌گران دارایی را در شرایطی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند و به باند پایینی برخورد می‌کنند خریداری می‌کند. سپس لازم است با بالا آمدن قیمت دارایی و تماس آن با باند بالایی دارایی را بفروشند. با این‌همه زمانی که بازار از حالت رنج خارج می‌شود و در شرایط روندی قرار می‌گیرد، باند بولینگر سیگنال‌های نادرست صادر می‌کند؛ به‌ویژه اگر قیمت از محدوده‌ای که در آن معامله می‌شد خارج شد. به هر طریق این اندیکاتور برای دنبال کردن روندهایی با فرکانس پایین گزینه‌ی خوبی است.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شمار فراوانی دارند که انتخاب بهترین آن‌ها نیازمند تحقیق و بررسی است. این ابزار برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مطمئن از جمله موارد ضروری و حیاتی به شمار می‌روند. برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند در بازارهای روندی انتخاب مناسبی هستند. اما اسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بهتری دارند. هرچند باید مراقب بود که استفاده‌ی نابه‌جا از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به ایجاد نتایجی گمراه‌کننده و صدور سیگنال‌های غلط شود. در نتیجه‌ی این مسائل معامله‌گر تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بهتر است کسانی که به تازگی مشغول انجام تحلیل تکنیکال شده‌اند از اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک یا باندهای بولینگر کمک بگیرند.

ابر ایچیموکو چیست و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چگونه است؟

ابر ایچیموکو چیست؟ آموزش استفاده از Ichimoku Cloud در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

ابر ایچیموکو و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال و سایر بازار های مالی در این مطلب به صورت مفصل آموزش داده شده است.

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال حرکتی ابر ایچیموکو – بیت کوین

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزرگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.

آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

ابر ایچیموکو مجموعه ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که خطوط مقاومت،حمایت،روند و شور و حس بازار را نشان می دهد. این کار را با استفاده که میانگین گیری و تصویر سازی آن روی نمودار انجام می دهد. این اندیکاتور محدوده را با ابر نشان می دهد تا شما متوجه شوید که چه خط حمایت و مقاومتی در راه وجود دارد. شاید برایتان جالب باشد که ایچیموکو به عنوان اندیکاتور با نمودار شمعی مشخص می شود. یعنی شکلی از نشان دادن قیمت ها، روندها، مقاومت ها و حمایت هاست.

این اندیکاتور توسط گویچی هوسادا، خبرنگار ژاپنی برنامه نویسی شده و در سال 1960 منتشر شد.این شخص 30 سال روش خودش را پنهان کرد و سپس تصمیم گرفت منتشرش کند. این ابر بیشتر از نمودار شمعی به شما اطلاعات می دهد. در ابتدا وقتی به این اندیکاتور نگاه می کنید سخت به نظر می رسد ولی وقتی با اندیکاتورهای پس‌رو اندیکاتورهای پس‌رو طرز کارش آرام آرام آشنا می شوید، خواندن اطلاعات برای شما بسیار آسان خواهد شد. یعنی شما به راحتی سیگنال های معاملاتی را می توانید با دیدن این اندیکاتور پیدا کنید.

ایچیموکو، یک سیستم معاملاتی است که در تمام بازه های زمانی و روی تمام کالاها و جفت ارز ها کاربرد دارد. این ابزار، به وضوح به معامله گران نشان می دهد که چه نوع بازاری در حال گذر است و چه موقعیت های معاملاتی برایشان وجود دارد. شما با دانستن اینکه آیا روند کنونی ادامه دار است یا متوقف می شود می توانید برای باز کردن یا بستن معامله خود تصمیم گیری کنید. ایچیموکو هم روند صعودی و هم روند نزولی را به خوبی نشان می دهد. از این اندیکاتور زمانی که بازار در حال روندی قرار ندارد استفاده نکنید.

تعجب نکنید! شما هنوز در مدرسه فارکس هستید نه در یک سایت دختران طرفدار یک گروه موسیقی پاپ ژاپنی! عبارت " Ichimoku Kinko Hyo " به معنی "امیدوارم پیپ ‌ها با شما باشد" نیست با این وجود می‌تواند به اندیکاتورهای پس‌رو شما کمک کند که آن پیپ‌ ها را به دست آورید.

Ichimoku Kinko Hyo یا IKH اندیکاتوری است که اندازه حرکت قیمت آتی را اندازه‌گیری کرده و نواحی حمایت و مقاومت آینده را مشخص می‌کند. پس این یک اندیکاتور سه کاره است! همچنین در جریان باشید که این اندیکاتور به طور عمده روی جفت ارزهای ین ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به منظور تقویت واژگان ژاپنی شما، بدانید که کلمه Ichimoku به معنای "یک نگاه"، Kinko به معنای "تعادل" و Hyo به معنای "نمودار" اندیکاتورهای پس‌رو می‌باشد. از کنار هم قرار دادن آنها عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای "نمودار در حال تعادل در یک نگاه" حاصل می‌شود. خوب، حال منظور از این عبارت چیست؟

یک نمودار ممکن است توضیح آن را ساده‌تر نماید.

اما این نمودار کمکی به ما نمی‌کند! تعداد خطوط روی آن زیاد و شبیه لرزه‌نگار است!

قبل از اینکه بواسطه نامفهوم بودن نمودار فوق خواندن این متن را رها کنید، اجازه دهید ببینیم هر یک از این خطوط چه کاربردی دارند.

• خط کیجون سن ( Kijun Sen ) : این خط که به رنگ آبی نمایش داده شده است به نام‌های "خط استاندارد" یا "خط پایه" نیز شناخته شده و بوسیله میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 26 دوره زمانی گذشته محاسبه می‌شود.
• خط تنکان سن ( Tenkan Sen ) : این خط که به رنگ قرمز نمایش داده شده است به نام "خط عطف" نیز شناخته شده و از میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 9 دوره زمانی گذشته به دست می‌آید.
• محدوده چیکو ( Chikou Span ) : این خط که به رنگ سبز نمایش داده شده است به نام "خط پسرو" نیز شناخته می‌شود. این خط، قیمت بسته شدن امروز است که در 26 دوره زمانی قبل رسم شده است.
• محدوده سنکو ( Senkou Span ) : این خطوط به رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. اولین خط سنکو با میانگین‌گیری از تنکان سن و کیجون سن محاسبه شده و در 26 دوره زمانی پیش رو رسم شده است. دومین خط سنکو با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 52 دوره زمانی گذشته مشخص می‌شود و در 26 دوره زمانی پیش رو رسم شده است.

متوجه دید؟ خوب، واقعا نیاز نیست که نحوه محاسبه هر یک از این خطوط را به خاطر بسپارید. مساله مهم‌تر برای شما این است که نحوه تفسیر این خطوط استادانه را یاد بگیرید.

روش معامله با استفاده از ایچیموکو کینکو هایو

ابتدا اجازه دهید نگاهی به محدوه سنکو بیاندازیم.

اگر قیمت بالای محدوده سنکو باشد، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایینی به عنوان دومین سطح حمایت عمل می‌کند.

اگر قیمت زیر محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت را تشکیل می‌دهد.

در ضمن خط کیجون سن به عنوان اندیکاتوری از حرکت قیمت آتی عمل می‌نماید. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می‌تواند به صعود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می‌تواند به نزول ادامه دهد.

خط تنکان سن اندیکاتوری برای روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت بالا و پایین باشد، نشان‌دهنده آن است که بازار دارای اندیکاتورهای پس‌رو روند است. اگر این خط به صورت افقی حرکت کند، نشانه این است که بازار روند نداشته و در حالت نوسانی است.

در آخر، اگر محدوده چیکو یا خط سبز از خط قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، یک سیگنال خرید داریم. اگر خط سبز از خط قیمت در جهت بالا به پایین عبور کند، یک سیگنال فروش داریم.

در اینجا بار دیگر نمودار پر از خط را مشاهده می‌کنید آما این بار سیگنال‌های معامله نیز روی آن رسم شده‌اند:

مسلما اندیکاتورهای پس‌رو در ابتدای امر پیچیده به نظر می‌آید اما این ابزار سطوح حمایت و مقاومت، همگذری‌ها، اسیلاتورها و اندیکاتورهای روند را یکجا دارد و این شگفت‌انگیز است!

خوب، تا اینجا با انواع مختلفی از اندیکاتورها آشنا شدیم. حال وقت آن رسیده که ببینیم چگونه می‌توانیم چیزهایی را که تا کنون آموخته‌اید در کنار هم قرار دهیم.

مفهوم اندیکاتور ایچیموکو

تنکان سن (خط قرمر) حرکت قیمت ها در بازه زمانی کوتاه را نشان می دهند که بسیار شبیه به اندیکاتور مووینگ اوریج است. اگر قیمت بازار بالاتر از خط تنکان سن قرار بگیرد، سیگنال کوتاه مدت صعودی به شما می دهد. اگر قیمت پایین تر از خط تنکان سن قرار بگیرد در بازه ی زمانی کوتاه، می توانید از این سیگنال فروش استفاده کنید.یکی از کارهایی که این اندیکاتور انجام می دهد نمایان کردن شرایط فعلی بازار است.

جهت حرکت خط تنکان سن نشان می دهد که بازار روندی است یا خیر. اگر تنکان سن صعودی باشد روند صعودی، اگر این خط نزولی باشد روند نزولی را نشان می دهد. اکر این خط به صورت تخت حرکت کند یعنی بازار، روندی را دنبال نمیکند. اگر این خط بالا و پایین برود یعنی بازار در حال رنج زدن است.

از آنجایی که ایچیموکو اندیکاتوری است که روند را دنبال می کند شما همیشه باید زمانی از این اندیکاتور استفاده کنید که بازار روندی وجود دارد.کیخون سن (خط آبی) روند بازار را در میان مدت نشان می دهد. شما به عنوان یک مووینگ اوریج میان مدت در نظر بگیرید. این خط به شما روند بازار را نشان می دهد منتها در زمانی بیش از زمانی که تنکان سن نشان می دهد.

وقتی کیخون سن به تنکان سن برخورد می کند به ما سیگنال معاملاتی داده می شود. همانطور که برخورد دو مووینگ اوریج سیگنال می دهد. اگر تنکان سن به کیخون سن برخورد کند و بالاتر از کیخون سن قرار بگیرد به شما سیگنال خرید می دهد. اگر تنکان سن به کیخون سن برخورد کند و پایین تر از کیخون سن قرار بگیرد سیگنال فروش به شما داده خواهد شد.

ما نیاز داریم به محل تقاطع این دو خط نگاه کنیم و بعد تایید آن را از چیکو اسپان بگیریم. چیکو اسپان به ما کمک می کند که تصویر اصلی بازار را ببینیم. این خط 26 کندل قبلی را مورد بررسی قرار خواهد داد. اگر این خط بالای نمودار قیمتی فعلی بازار باشد مشخص می شود که به زودی قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. وقتی قیمت بالاتر باشد روند صعودی خواهد بود و وقتی این خط پایین تر از نمودار قیمت باشد روند نزولی خواهد بود. شما باید از این خط به عنوان یک فیلتر استفاده کنید که روند کلی را تایید می کند یا خیر. برای مثال اگر تنکان سن، کیخون سن را قطع کند و پایین تر از کیخون سن قرار بگیرد، شما زمانی فروش انجام می دهید که چیکو اسپان روند نزولی را تایید کند.

کومو یا همان ابر، فاصله نوسان بین سنکو اپان A و سنکو اسپان B را نشان می دهد. اگر قیمت بالای ابر باشد متوجه می شویم که روند صعودی است. بالای ابر حکم خط مقاومت و پایین خط حکم خط حمایت را دارد. اگر قیمت پایین تر از ابر بیاید می توانیم پیش بینی کنیم که روند معکوس خواهد شد. این نشانه روند نزولی است.وقتی قیمت پایین تر از بیاید، خط پایین را می تواند خط مقاومت اول دانست و خط بالای ابر نقش خط مقاومت دوم را بازی می کند. هرچه قطر ابر بیشتر باشد این خطوط مقاومت و حمایت قوی تر خواهند بود. وقتی هم که ابر نازک می شود یعنی خط مقاومت و حمایت خطوط ضعیفی خواهند بود.

ترکیب ایچیموکو با اندیکاتورهای دیگر

این یک حقیقت کلی است که استفاده از بیش از یک اندیکاتور می تواند نتیجه قابل اتکاتری را به شما بدهید. حتی اندیکاتور ایچیموکو می تواند از وجود اندیکاتور های دیگر به عنوان پشتوانه ای برای سیگنال بهتر سود ببرد. در حالت ایده آل شما به دنبال اندیکاتوری می گردید که محاسباتش را از طریق دیگری انجام دهد ولی به جواب یکسان برسد. به طور مثال شما می توانید از اندیکاتور گرویتی (Gravity) استفاده کرده و خطوط مقاومت و حمایت را پیدا کنید و آن را با خطوط حمایت و مقاومت اندیکاتور ایچیموکو مقایسه کنید.

همچنین شما می توانید از اطلاعات ناحیه چیکو استفاده کرده و آن را با سیگنال اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مقایسه کنید. به وضوح، ابزار های دیگری برای انجام این مقایسه وجود دارند و شما با استفاده درست از ترکیب ابزار های مناسب می توانید جواب بهتری بگیرید.

مزایای سیستم اندیکاتور ایچیموکو

1. این اندیکاتور در تمام بازار های مالی مثل بازار سهام، اوراق قرضه، شاخص ها و فارکس کاربردی است.
2. ایچیموکو با سرعت به شما نشان می دهد که جهت حرکت بازار به کدام سمت است و قدرت روند و احساسات معامله گران هم در آن نهفته است.
3. تصویری که این ایچیموکو ترسیم می کند بسیار واضع است به این خاطر که داده های متفاوتی را به شما نشان می دهد و از پرایس اکشن هم در آن استفاده می شود. تکنیک استفاده از این اندیکاتور ترکیبی از سه اندیکاتور متفاوت است و به همین دلیل است که امکان تصمیم گیری قاطعانه را فراهم می سازد.
4. ایچیموکو جهت حرکت روند را مشخص می کند و باید حتما در بازار روندی از آن استفاده کرد. به شما کمک می کند که جهت حرکت قیمت را مشخص کنید. معامله گر با تحلیل این اندیکاتور، تصویری خوبی از کلیت بازار خواهد داشت.
5. با ایچیموکو شما به راحتی می توانید شکست های اشتباه در قیمت را مشاهده کنید از آن جایی که بازار روند کلی را برای شما به تصویر می کشد.

خلاصله از اندیکاتور ایچیموکو

سیستم اندیکاتور ایچیموکو یک سیستم پیشرفته است که بیشتر از دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال به شما اطلاعات می دهد. با تمرین زیاد شما می توانید با یک نگاه، سینگال درست از این اندیکاتور دریافت کنید. بعد از مدتی، شما می توانید این گراف را بهتر از پیش تحلیل کنید و جهت حرکت بازار را بهتر تشخیص داده و تصمیم درست تری بگیرید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):